概率统计随过程习题.docVIP

习题一 1. 若随机过程，式中A为（0，1）上均匀分布的随机变量，求X(t)的一维概率密度。 2. 设随机过程，其中振幅A及角频率均为常数，相位是在上服从均匀分布的随机变量，求X(t)的一维分布。 习题二 1. 若随机过程X(t)为X(t)=At ，式中A为（0,1）上均匀分布的随机变量，求 2. 给定一随机过程X(t)和常数a，试以X(t)的相关函数表示随机过程的自相关函数。 3. 已知随机过程X(t)的均值MX(t)和协方差函数是普通函数，试求随机过程是普通函数，试求随机过程的均值和协方差函数。 4. 设，其中A，B是相互独立且服从同一高斯（正态）分布的随机变量，a为常数，试求X(t)的值与相关函数。 习题三 1. 试证3.1节均方收敛的性质。 2. 证明：若均方可微，a,b为任意常数，则也是均方可微，且有 3. 证明：若均方可微，是普通的可微函数，则均方可微且 4. 证明：设上均方可微，且上均方连续，则有 5. 证明，设为两个随机过程，且在T上均方可积，为常数，则有 6. 求随机微分方程 的数学期望。式中为平稳过程 习题四 1. 考虑一个具有随机相位的余弦波，它由如下定义的随机过程描述：，其中是常数，服从上的均匀分布，证明X(t)是宽平稳过程。 2. 考虑一个具有随机振幅的正弦波，它由如下定义的随机过程描述 其中，A、B为两个随机变量，且满足，，度X(t)为宽平稳过程。 3. 设随机过程是方差不为零的随机变量，试讨论其各态历经性。 4. 设X(t)是雷达的发射信号，遇到目标后返回接收机的微弱信号是是信号返回时间，由于接收到的信号总是伴有噪声，记噪声为，于是接收机收到的全信号为。 ①若X(t)和Y(t)是联合平稳，求互相关函数。 ②在①的条件下，假如N(t)的均值为零，且X(t)是相互独立，求（这是利用互相关函数从全信号中检测小信号的接收法）。 5. 设有随机过程，其中A是具有瑞利分布的随机变量，其概率密度为 EMBED Equation.DSMT4 是在（0, 2）上具有均匀分布且与A相互独立的随机变量，是一个常数，问X(t)是否是宽平稳过程。 习题五 1. 已知平稳过程的谱密度为，求的均方值。 2. 已知平稳过程的自相关函数为 求。 3. 如下图的系统中，若为平稳过程，证明的功率谱是 习题3 图 4. 已知平稳过程的谱密度为 求。 5. 设和为两个平稳过程，其中，A、B、为常数，上服从均匀分布的随机变量。求。 6. 已知平稳过程。 其中a, b，实常数，求互相关函数。 习题六 1. 若系统输入为白噪声，其自相关函数为 式中是正实常数，求系统输出的均方值。 2. 理想白噪声过程，其自相关函数，通过一个冲激中央委员应为的线性系统，求系统响应与互相关函数的关系。 3. 设白噪声，有，通过传输函数为的微分电路，为实常数，求电路输出自相关函数。 4. 白噪声通过传输函数为的RC积分电路，如下图所示，为实常数，求电路输出的自相关函数。 习题4图 5. 某线性系统具有功率传输函数为，式中是半功率带宽，求系统的噪声带宽。 习题七 1. 设岩性这个随机变量只能取砂岩（用代表）、灰岩（用代表）两种状态，对于某地层剖面观测记录的一次实现为 ，试写出它的转移概率矩阵。 2. 设有四个状态的马氏链，它的一步转移概率矩阵为 试画出其状态传递图。 3. 设有一马尔可夫链，其转移状态有两种：、，经计算得一阶转移概率矩阵为 求证该链具有遍历性，并求出极限分布。 4. 设有四个状态的马氏链，它的一步转移概率矩阵为 试画出它的状态传递图。