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第四章 二阶矩过程、平稳过程和随机分析 平稳随机过程 第1 题 设有一泊松过程 ,求：(1) ，用 的函数表示之；(2) {N (t), t ≥0} P {N (t ) k , N (t ) k } t , t 1 1 2 2 1 2 该过程的均值和相关函数。（3 ）问该过程是否为平稳过程？ 解（1）： 解（2 ）： 解（3 ）： 解（待补充） 第2 题 设有一个最一般概念的随机电报信号{ξ(t)} ，它的定义如下：(1) ξ(0) 是正态分布的随 机变量 2 ；(2)时间 内出现的电报脉冲的个数服从泊松分布，即τ N (0, σ ) (λτ)k −λτ P k τ e k 0,1,2,L { , } k ! (3)不同时间的电报脉冲幅度服从正态分布 2 ，这个脉冲幅度值延伸到下一个电报脉冲 N (0, σ ) 出现是保持不变，在不同电报脉冲内的幅度取值是相互独立的，同一个电报脉冲内幅度是不 变的；(4)不同时间间隔内出现电报脉冲的个数是相互统计独立的。它的样本函数如图题4-2 。 试求（1）它的两元概率密度函数；（2 ）是问该过程是否平稳？ 解（1）： 欲求f (x ,x ;t ,t )，设τ t =−t ，t t ，则： ξ 1 1 1 2 2 1 2 1 相隔为τ的两点之间一直没有出现新的电报脉冲的概率为e−λτ 相隔为τ的两点之间有新的电报脉冲的概率为1－e−λτ 前者t1，t2 两点位于同一脉冲上，后者位于不同的相互独立的脉冲上， 故相应的二元概率密度是，定义τ＝t −t 1 2 −λτ 1 x 2 −λτ 1 x 2 +x 2 2 2 1 e δ(x −x ) exp(− ) +(1−e ) exp(− ) 1 2 2 2 2 2πδ2 2δ 2πδ 2δ 解（2 ）： 该过程是宽平稳的。（∵ E ξ t 0 ，f x ,x ;t ,t 只与t −t 有关） ⎡ ⎤ ( ) ξ ( 1 1 1 2 ) 1 2 ⎣ ⎦ 二阶矩过程 第3 题 1 设为独立同分布随机变量，且均匀分布于(0, 1) 上；又设有随机过程 η(t) ξ sin(ξ t) (t ≥0) 1 2 求（1） 的均值；（2 ） 的相关函数。 η(t)