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保险风险理论研究简介 （中南大学数学科学与计算技术院） 刘再明 报告结构 古典风险模型 保险风险模型的研究现状及发展趋势 一类马氏调制风险模型 预备知识： 齐次Poisson过程 一、古典风险模型 保险风险理论是概率论与数理统计应用研究的一个重要分支，主要借助概率论与随机过程理论来构造数学模型，描述各种风险业务，着重分析和研究与保险公司资产盈余等相关指标的概率统计规律（如破产概率等），为保险公司的长期稳定经营提供理论依据。 风险理论已经发展了一个较长时期，较为系统的理论始于Lundberg和Cramer, 他们建立了风险理论与随机过程理论之间的联系。关于风险理论系统的论述当推Gerber和Grandell的著作。 近几十年来，随机过程理论在风险问题研究中的地位不断提高，应用随机过程新的理论和方法来研究风险理论，不仅大大简化了一些经典结果的证明，而且可以解决许多新问题（如平均破产时间、破产瞬间前后的盈余额的分布、破产前最大盈余额的分布、引起破产的索赔额分布以及破产到恢复期间的最大盈余额的分布等问题的研究）。所应用的主要方法有鞅方法、更新理论方法和马尔可夫过程理论等等。 通常的保险风险模型描述如下 其中， 表示在时刻t公司的盈余额， u 为初始准备金。 古典风险模型 又称为经典风险模型是研究时间最长并且理论最为完善的风险模型。它表述如下： 令 是一个完备的概率空间，模型中的所有的随机变量和随机过程均定义在这样一个概率空间上。 （1）过程 是一个强度为 的Poisson过程 （2） 是独立同分布的非负随机变量序列，分布函数为 ，且 ，期望为 （3） 与 相互独立， 令： 其中， 是初始准备金， 是常数，表示单位时间的保费收入， 表示 时间间隔内发生的索赔的次数， 表示第 i 次的索赔量。 有时也称 为复合Poisson风险模型， 为此模型的盈利过程，这里的保费收入过程 是时间t 的线性函数。 古典风险模型研究的一个主要问题就是破产概率，也就是盈余过程 在某时刻小于零的概率。写成数学表达式破产概率即为： 而 称为生存概率。 令： 假设 ，当 时，有 。（即 为轻尾分布，或矩母函数存在）。 定义相对安全负荷 ，设 。 对于古典风险模型， 的破产概率 主要结果有： （1） （2）当 服从指数分布时， （3） （Lundberg-Cramer逼近）， （4） （Lundberg不等式）。 其中（3）（4）中出现的R称为Lundberg指数，即 的正解。 古典风险模型除了上述主要结果外，另外还有大量文献对此进行了多方面的研究，得到了许多很好的结果，如Alfredo Egidio dos Reis(1993,2002) , Dickson, D.C.M.(1992), Hans U. Gerber and Elias S.W. Shiu(1973,1990,1997)等等。详情可见Grandell的著作《Aspects of Risk Theory》。 二、保险风险模型的研究现状及发展趋势 古典风险模型的推广 离散风险模型的介绍 保险风险理论发展中的重要工作及经典著作 当前国内的研究情况 古典风险模型的推广 古典风险模型的研究为风险理论的研究奠定了基础，但其模型比较简单条件要求强。随着保险业的发展、险种的不断增加，古典风险模型不能很好地反应保险公司的实际情况。因此，对古典风险模型作出更符合实际情况的推广很有必要。这些推广主要有以下几个方面： 将古典风险模型的索赔到达过程（齐次Poisson过程）进行推广： 推广为广义齐次Poisson过程； 推广为非齐次Poisson过程； 推广为Cox过程：Cox风险模型； 推广为一般的更新过程：