商业银行视角下企业结算关系网络构建与特征分析.pdfVIP

姻博士论坛 姻现代管理科学 姻2015年第 期7 商业银行视角下企业结算关系网络构建与特征分析 荫李晓宏 张春霞 贺竹磬 摘要 结算关系网络将企业间交易合作关系可视化，文章在对商业银行结算数据提出清洗规则的基础上，构建结算 院 关系网络方法与边界定义，并给予网络图数理表示，在社会网络分析方法的基础上，文章设计基于累计结算量与企业节 点间为权重测算节点企业出入结算集中度与测算网络出入结算集中度的方法，以及网络中测算节点企业间结算依存度 的方法；应用商业银行分行级结算数据实证分析表明，企业节点结算数据清洗前后差异较大，所测度网络集中度适中，关 键节点企业较少，且关键节点企业与其上下游结算依存度差异较大。 关键词：结算关系网络；结算数据；社会网络分析；商业银行 一 引言 模较大或影响力较强的企业作为节点集合的初始值遥 尧 目前对结算数据实证研究目前主要集中在商业银行 2. 企业结算账户选择 企业结算行为受人民银行管理院 袁 系统风险传导以及产业网络关系分析 黄聪与贾彦东 要求 其资金往来几乎全部在商业银行企业账户内完成 虽 袁 袁 袁 通过对银行间支付结算数据实证研究 从金融机构 然部分小企业为降低企业成本 部分资金来源通过个人账户袁 渊2010冤 袁 形成的网络结构视角探索金融体系中的系统性风险状况 完成 但考虑企业规模或结算规模相对较小 因此企业结算袁 袁 等宏观审慎管理制度建设 此外通过应用社会网络分析方 关系网络构建仅基于企业通过人民银行审核的基本户 一般 遥 尧 法探索产业网络特征或不同网络特征比较等已取得一定 户 临时户 专用账户等 对保证金账户等资金在企业内部流尧 尧 袁 进展 和 保持了社会网络结构密度 转对结算关系网络视为无效数据 该类账户应忽略袁 遥 袁Imakubo Soejima渊2010冤 的概念 通过跟踪日本银行间交易系统 发现银行间交易 3. 无效结算数据剔除 结算关系网络仅反映企业间经院 袁 袁 去中心化现象不断增强 但弱连接的增多并未改变由个别 营活动行为 需对如下内容做出剔除 企业内部资金流 袁 袁 院渊1冤 强连接所形成的核心结算关系网络 此外 通过对几乎囊 动 内部资金账户间往来 贷款投放 验资到期划转等 保证 遥 袁 袁 尧 尧 尧 括日本境内全部的 万家企业交易结算数据研究 在研究 金支付或到期回划 结算特征为对结算账户中收款人与付袁 8 袁 网络结构具有 聚类效应 层级结构以及度等 款人相同 或收款人与付款人一方为商业银行专项账户 或 scale free尧 尧 袁 尧 袁 提出聚类系数的测度方法 测度网络中节点与其相邻节点 资金用途说明显示为 增资等 财税等非企业间结算数 袁 院 曰渊2冤 连接的密度渊Konn