概率论与随机过程教程-中国自动化学会控制理论专.PDFVIP

20 系统与控制纵横 2014年第1期 教学交流 教学交流 概率论与随机过程教程 何毓琦 美国哈佛大学工程与应用科学学院 【编者按】作者何毓琦先生是著名的控制科学家，美国工程院院士，中国科学院和中国工程 院外籍院士。2013 年他在中国科学网上发表了五篇关于《概率论与随机过程教程》 （Probability and Stochastic Process Tutorial ）的精彩博文。经何先生同意，本刊有幸得以转 载。为便于广大中文读者阅读，我们特别请中国科学院数学与系统科学研究院的万林副研究 员把这五篇博文翻译成了中文。本文的五节分别对应于这五篇博文。 概率论，通常被认为是“一种用以探 再望而生畏，而绝非替代这个学科中大量 究事物的未知性或不确定性的精确方 优秀的教科书。本文的写作没有采用随机 法”。“（某件事）发生的机率有多少？” 过程教科书所要求的精确的数学语言，而 每个人对这样的问题都有一些直观的认 是从教师和学生面对面交流的角度下笔。 识。随机过程，则是研究以时间（或者其 这种方式虽然不够正式，却比较易于向读 它独立的指标变量，如距离）为指标的概 者呈现概率论与随机过程的概貌。同时， 率问题。在概率论与随机过程领域，已有 希望本文有助于大家今后阅读以测度论 大量优秀的经典教科书。这是我喜欢的口 的语言撰写的教科书和文章。我将严格的 试题目之一，常常告诉学生们提前准备 。 从一个使用者的角度落笔，所需知识也仅 并且，我认为对应用数学家及工程师来 限于初等微积分以及从3 维空间到 维空 说，概率论与随机过程是最有用的工具 。 间的推广。让我们开始吧！ 然而，根据我的亲身经历，这也是很 多学生在学习中感到最困惑的学科之一。 1. 概率论基础 为什么呢？ 基于我的学习经验，我期望以自己的 首先，让我们做一个简化的假设—— 方式来阐释概率论与随机过程这一学科。 对从事实际应用的人们来说，这一假设完 本文是以我在科学网博客上的5 篇博文为 全不重要，也不严格。这个假设是： 基础发展而来的 （见[3,4,5,6,7]）。我的 有限性假设：我们假设不存在无穷大 目的绝不是要取代那些优秀的教科书。本 的数，也就是说，不存在无穷大但可以有 文的主要目的，是希望大家通过阅读，更 非常大的数字，例如： （估计这个数 加容易接受和理解概率论与随机过程，不 2014 No.1 All About Systems and Control 21 字大于宇宙中所有原子数目的总和）。如 然以概率1在整个范围的某一个位置上取 果只运用数字计算机进行实际运算，这一 值。根据有限性假设，随机变量的取值范 围是有限