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第14 卷 第1期 1999 年1 月
Vol. 14 No. 1 CON TROL AN DDE CISION Jan. 1999
ARMA
徐国亮 刘丕德
( 716 , 222006)
利用线性最小方差估计方法, 推导出多维ARM A 模型的新息定理, 并依据该定理得出
仅需AR 参 的线性最小方差新息预测公式, 这在计算上大为简化, 同时又保证有 一定的精度。
最后给出了仿真实例。
线性最小方差预测, 多维ARMA 模型, 新息定理
O211.61
1引 言
ARMA , ,
[ 1- 3] [ 4, 5]
ARMA ,
AR ( MA )
,
n {y(t) }(t = 1, 2, ) , ARMA( na, nb) [ 3]
- 1 - 1
A (q )y(t) = B (q ) e(t) ( 1)
T
t, s t, s
, e(t) n ,E(e(t) e(s) ) = , t,s, ,
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Kronecker ; q ( q y(t) = y (t - 1) ) ,A (q ) B (q ) q
,
- 1 - 1 - na
A (q ) = I A 1q A naq
- 1 - 1 - nb ( 2)
B(q ) = I B 1q Bnbq
nn nn
i j
A R , i = 1, 2, , na, B R ,j = 1, 2, , nb
[ 3]
( 1) : 1) detA (z) = 0 detB(z ) = 0 ;
2) A (z ) B(z ) ; 3) rank(A na ,Bnb) = n
1 T T T T
Yk (y( 1) , y( 2) , ,y (k) ) , y(k l)
yl (k) (l 0)
2新息序列
[ 6]
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