蒙特卡罗马尔科夫链模拟方法MCMC指南.pdfVIP

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2017-06-17 发布于北京
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蒙特卡罗马尔科夫链模拟方法MCMC指南.pdf

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Monte Carlo Simulation Methods (蒙特卡罗模拟方法) 主要内容: 1.各种随机数的生成方法. 2.MCMC方法. 1 从Buffon 投针问题谈起 Buffon 投针问题:平面上画很多平行线，间距为a ．向此平面投掷长 l l 为 ( a) 的针, 求此针与任一平行线相交的概率p 。机投针可以理解成针的中心点与最近的平行线的距离X是均匀地分布在区间 [0,a/ 2] 上的r. v. ，针与平行线的夹角是均匀地分布在区间 [0, ] 上的r. v. ，且X与相互独立， l 于是针与平行线相交的充要条件为 X sin , 2 l 即相交 A { :X sin }. 2 2 Buffon 投针问题于是有： l sin l 2 2 2l 2l p PX( sin ) dxd 2 0 0 a a ap 若我们独立重复地作n 次投针试验，记 (A) 为A 发生的次数。f (A) 为A n n 在n 次中出现的频率。假如我们取作为p PA( ) 的估计，即 ˆ 。 f (A) p f (A) n n 2l ˆ ˆ as. .