应对利率市场化的资产负债管理和管理会计集成应用体系.pdfVIP

甲骨文金融行业 应对利率市场化的 盈利管理实务研讨会 应对利率市场化的资产负债管理和管理会计 集成应用体系和系统解决方案介绍 张昌茂 金融行业解决方案经理 2012年9月28 日 Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 利率市场化对金融行业带来的压力分析 如何能够快速适应市场变化，发挥主动定价优势是金融机构竞争的焦点 产品盈利率 优质客户保留率 业务管理效率 Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 银行应对利率市场化的关键考虑因素和相关系统需求 • 市场价格 资产负债管理ALM系统 • 利率、汇率 • 资本市场（股票、债券、期货等） • 宏观经济环境 • 客户行为 • 客户的资金变化行为（金融事项） • 客户的非资金行为（非金融事项） 客户关系管理CRM系统 • 银行目标利润空间 • 资金边际成本（或收益） 内部资金转移定价FTP系统 • 操作成本（直接和间接成本） 成本分摊和盈利分析系统 • 收益预期 • 银行风险承受低限 • 资产负债的错配风险（结构化风险） • 信用风险 信用风险管理系统 • 市场交易风险（资金业务） • 操作风险 • 同业比较 • 差异特色 Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 定价策略选择之一：产品定价-实时现金流计算法 产品定价 随行就市，遵循市场惯例 按成本定价 按市场定价 或追随先驱者定价 贷款定价 存款定价 中间业务定价 贷款价格＝资金成本＋管理成本＋风险成本＋目标利润率＋溢折价因素 存款价格＝资金收益－管理成本－目标利润率－溢折价因素 中间业务价格＝（毛收入－管理成本－目标利润率－溢折价因素）÷交易笔数 • 总行负责产品基准利率计算和发布（以内部资金转移利率为主，包括基于市场价格计算的基 准FTP利率、可选的调整项、FTP执行价格等） • 营销前台根据客户关系确定溢折价因素，并确保对客加权平均利率高于基准利率 •各项成本分块管理，并有相应的不断压缩和优化成本的策略； • 在一定时期内，计算出来的利率作为定价参考，时机成熟之后正式启用。 Copyright © 2012, Oracle. All rights reserved. 定价策略选择之二：客户关系定价-业务规则匹配法 客户关系定价定义的主要步骤 定义客户如何才能够资格享 定义成为合格客户后可以获 受某特殊定价 得哪些利益 （给谁？）