初等变换与QR分解.PDF

初等变换与QR 分解 1.1 QR 分解 QR 分解将一个矩阵分解一个正交矩阵(酉矩阵) 和一个三角矩阵的乘积. QR 分解被广泛应 用于线性最小二乘问题的求解和矩阵特征值的计算. 1.1.1 QR 分解的存在唯一性 定理1.1(QR分解) 设 ( ). 则存在一个单位列正交矩阵 (即 ) 和一个上三角矩阵 , 使得 (1.1) 若 列满秩, 则存在一个具有正对角线元素的上三角矩阵 使得(1.1) 成立, 且此时QR 分解唯 一, 即 和 都唯一. 证明. 设 . 若 列满秩, 即 . 则QR 分解(1.1) 就是对 的 列向量组进行Gram-Schmidt 正交化过程的矩阵描述(见算法1.1). 算法1.1Gram-SchmidtProcess 1: ∥ ∥ 2: 3: for to do 4: 5: for to do 6: % 表示共轭转置 7: 8: endfor 9: ∥ ∥ 10: 11: endfor 如果 不是列满秩, 我们可以做类似的正交化过程, 具体实现可以参见相关资料. 下面证明满秩矩阵QR 分解的存在唯一性. 存在性: 由于 列满秩, 由Gram-Schmidt 正交化过程 (算法 1.1) 可知, 存在上三角矩阵 满足 , 使得 , 其中 单位列正交. 唯一性: 假设 存在QR 分解 1 2 Chapter 初等变换与QR 分解 其中 单位列正交, 为具有正对角元素的上三角矩阵. 则有 (1.2) 由于 均为上三角矩阵, 所以 也是上三角矩阵, 且其对角线元素为 , . 由(1.2) 可得 ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ 所以 同理可证 . 所以