matlab第讲 金融工具箱.pptVIP

matlab金融工具箱感受 一、货币的时间价值 1、概念 现值PV：又称本金，是指资金现在的价值。 终值FV：又称本利和，是指资金经过若干时期后包括本金和时间价值在内的未来价值。 单利终值与现值 符号设定： PV：现值；FV：终值；R：利率； T：时间 计算公式： FV=PV+PV*R*T=PV(1+R*T) PV=FV/(1+R*T) 复利终值与现值 符号设定： PV：现值；FV：终值；R：利率； T：时间 计算公式： FV=PV(1+R)^T PV=FV/(1+R)^T 2、固定现金流的计算 例1：设某10年期面值为1000元的国债，票面利率为5%，国债投资者每年在付息日都会收到50元利息，并在第10年（最后一年）收到1000元本金。 假设：Rate（贴现率）为6%; NumPeriods（贴现周期）为10年； Payment(利息)为50元（周期现金流）； ExtraPayment（本金）为1000元。 固定现金流现值计算函数pvfix 语法： PV=pvfix(Rate,Numperiods,Payment,ExtraPayment) 由此计算例1的现值： PV=pvfix(0.06,10,50,1000) 固定现金流终值计算函数fvfix 语法： FV=fvfix(Rate,Numperiods,Payment,PresentVal) 由此计算例1的现值： F