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資訊收集整理 風險分析流程 風險分析流程 風險分析流程 風險分析流程 - 險種 再保險設定 比例式再保險合約 非比例再保險合約 比例式再保臨分 非比例再保臨分 天然巨災再保險合約 參數值選定 Parameters 參數值選定 Parameters 模型參數 Parameters 損失幅度與頻率分配 Loss Dist. Fitting 各險種關聯性 Correlation and Copula 經濟參數設定 Economic Generator 費率釐訂參數 G.L.M. and Min. Bias. 各項準備金參數 IBNR, UPR…etc. 巨災與累積風險參數 Cat. / Accumulation. ….. 動態模擬 Simulations 風險衡量基礎 – Risk Capital 風險資本(Risk Capital) 係為高信心度下(例如: 99%)吸收風險所需之資本並用為衡量或估算經濟資本(Economic Capital)之用 動態模擬 Simulations 產出不同情境(含壓力測試情境) 設定不同費率投資與再保方案 採用不同設定方法比較 保費預估方法 損失趨勢模擬方法 賠款準備模擬方法 投資工具計價方法 費率釐訂方法 情境與壓力測試選定 模擬分析與設定 設定: 風險衡量基礎設定 Risk Measures 風險胃納量與限制條件 Risk Appetites 策略方案設計 Strategy Design 情境選定: 情境選定 Scenarios 壓力測試 Stress Test by Extreme Scenarios 設定與參數選定 Analysis to derive Parameters 風險衡量方法 - 測試與策略 情境設定定義(Scenario) 與狹義壓力測試之主要差異在於前者相對具有複雜性。狹義壓力測試一般係用以測試單一風險因子或一組緊密相關風險因子的敏感性。情境設定依其所使用情境來源可分為以下兩種 歷史情境：根據保險上實際發生的事件。 假設情境：模擬未來可能發生的一組衝擊。 壓力測試定義(Extreme Scenario - Stress Test ) 壓力測試係指在極端但仍可能發生之情況下，因風險因子(例如:保險費率之下降)之變動，導致公司可能之損失。 動態模擬 Simulations 分析結果 Results 影響因子裂解與設定 情境與策略調整 情境與壓力測試 假設情境 利率水準 通貨膨脹 股價波動 壓力測試 天然巨災 風險控管下策略運用 再保險策略規劃 須設定四組再保險規劃 各再保險規劃成本效益比較 投資分配策略選定 費率自由化策略規劃 須設定四組費率規劃 各費率規劃成本效益比較 假設檢測 假設檢測 Assumptions Testing 假設檢測 Assumptions Testing Retrospective Test: 以過往資訊驗證經驗值 費率、核保、理賠、費用、再保與財報 分別就靜態與動態預估驗證 調整修正: 各模組方法(Model)與參數檢視 靜態自動執回溯檢測 自動計算之能力 8,294,400 = 120 * 270 * 256 保費: 120 , 理賠: 270 , 風險: 256 風險分析實例 風險分析實例 Risk Measures 實例介紹 風險分析與傳統精算差異 模組與風險對照表 風險分析程序 系統之基本需求 風險分析與傳統精算差異 模擬技術之運用須借用資訊軟硬體技術 情境與壓力測試需就不同策略做大量模擬 再保險策略 價格策略 投資策略 風險分析與傳統精算差異 利率結構模擬 費率釐訂 GLM 技術運用 續保率 GLM 風險關聯性 Copulas 與Correlation 險種堅之損失幅度與頻率關聯 經濟因子檢 之關聯 風險分析與傳統精算差異 再保險非比例合約之損失分配 再保險合約與臨分資訊收集與設定 再保險費率釐訂之能力 核保循環與競爭設定與考量 巨災模組結果之輸入 其他風險累積機率表之建立 風險分析與傳統精算差異 國際會計準則更新 (IFRS 4) Solvency 2資料更新與情境 (QIS 4) 再保信用風險估計(Bad Debt Risk) 信用價差風險分析(Credit Spread Risk) 匯兌風險分析(Foreign Exchange Risk) 清償風險分析 (Liquidation Risk) 模組與風險對照表 Risk Measures - 風險分析程序 系統之基本需求 資訊整合之能力 險種資料快速整併 設定資訊管理備份 資訊轉換後之平衡檢視 自動計算之能力 8,294,400 = 120 * 270 * 256 保費: 120 10 險種 X 4 平均保費與件數