第三章___人寿保险的精算现值资料.pptVIP

第三章 人寿保险的精算现值 本章结构 本章学习目标 理解寿险精算现值的含义 熟悉离散型各险种寿险精算现值的计 算公式 熟练使用换算函数计算离散型各险种的寿险精算现值 掌握离散型、连续型寿险精算现值之间的关系 保费的分类-按保费缴纳的方式 趸缴保费（一次性缴纳保费） 自然保费 (根据当年保险赔付成本确定的保费，年龄越大，缴纳的越多) 均衡保费（定期缴纳保费） 人寿保险给付方式的分类 分为：连续型寿险和离散型寿险 连续型寿险：保险金在死亡后立即赔付，以连续型未来寿命T(x)作为随机变量来计算期望值 离散型寿险：保险金在死亡的年末赔付，以离散型未来寿命K(x)作为随机变量来计算期望值 实务中，多采用连续给付的方式（被保人死亡到保险金的赔付时间很短，计算时，把被保险人的死亡和保险金的给付看作在同一时间发生，即认为是立即赔付） 人寿保险给付上的两大特点 不确定性： 是否发生给付不确定 给付的时间不确定 给付发生在较长时间以后，其成本受利率影响很大。 净保费的计算原理 收支平衡原理（精算等价原理）： 净保费的精算现值＝保险赔付的精算现值 它的实质是在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收入期望现时值等于支出期望现时值 精算现值（包含两层含义）： 保险赔付在投保时的期望现值 把所有可能的赔付先折现到保单签发时刻，然后再求期望值 精算现值=趸缴净保费 由于赔付的不确定性源于人的死亡不确定，所以，以连续型（离散型）未来寿命为随机变量，来求期望值。 本节的主要目标 理解趸缴净保费的计算公式并熟练应用 掌握用换算函数计算各类离散型寿险趸缴净保费 主要险种 n年期定期寿险 终身寿险 n年期生存保险 n年期两全保险 延期m年的终身寿险 延期m年的n年定期寿险 递增终身寿险 递减n年定期寿险 一般变额寿险 例3.1 100个40岁的人投保了1000元5年期定期寿险，死亡赔付在死亡年年末。如果预定年利率为3%，各年预计的死亡人数分别为1、2、3、4、5人。 每年的赔付支出及其折现值如表所示： 例3.1答案 100张保单的未来赔付支出总现值 平均每张保单的未来赔付现值（保单的精算现值）为：134.68元。 基本符号 —— 岁投保的人整值剩余寿命 bk+1——保险金在死亡年末给付函数 vk+1 ——贴现函数 zk+1 ——保险赔付金在签单时的现时值 E(ZK+1) ——寿险的精算现值（趸缴净保费） 计算原理 K的不同上下限，对应着不同的险种 （一）n年定期寿险 给付函数 保险金给付在签单时的现值随机变量 趸缴净保费 趸缴净保费的变形公式 自然保费 即 中n=1的趸缴净保费. 是根据每一保险年度，每一被保险人当年年龄 的预定死亡率计算出的该年度的死亡纯保费。 随着年龄的增长而提高,即年龄越大，自然保费就 越高。在寿险实务中,一般不采用这种方式。 例3.2 某人在40岁时投保了3年期10 000元定期寿险，保险金在死亡年末赔付。假设预定利率为5%，以中国人寿保险业经验生命表（1990-1993年，男女混合表），计算趸缴净保费。 例3.2答案 （二）终身寿险 给付函数 给付现值随机变量 趸缴净保费 例3.3 张某50岁时购买了一份保额为100 000元的终身寿险。已知： 设预定利率为0.08 求这份保单的趸缴净保费。 例3.3答案 （三） n年期生存保险 被保险人生存至n年期满时,保险人在第n年末支付保险金. 只有一个因素不确定:是否给付保险金,而保险金给付的时间和数量可以预先确定. 保险金给付相当于一个二项分布:即在n年末只有只有两种可能,要么给付1,要么不给付,且给付的概率为 . 给付函数: 给付现值随机变量 趸缴净保费 （四）两全保险 两全保险是定期寿险与纯生存保险的组合 给付函数 给付现值随机变量 趸缴净保费 例3.4 某人在40岁时投保了3年期10 000元两全寿险，保险金在死亡年末赔付。假设预定利率为5%，以中国人寿保险业经验生命表（1990-1993年，男女混合表），计算趸缴净保费。 例3.4答案 （五）延期m年终身寿险 保险金在被保险人投保m年后，发生保险责任范围内的死亡给付保险金。 给付函数 给付现值随机变量 趸缴净保费 （六）延期m年的n年定期寿险 保险金在被保险人投保m年后的n年内，发生保险责任范围内的死亡给付保险金。 给付函数 给付现值随机变量 趸缴净保费 几个关系式 （七）递增型寿险 终身寿险 n年定期 （八）递减型寿险 给付函数 给付现值随机变量 趸缴净保费