第13章 基本回归模型.pdfVIP

第十三章 基本回归模型 第十三章 基本回归模型 单方程回归是最丰富多彩和广泛使用的统计技术之一。本 章介绍EViews中基本回归技术的使用：说明并估计一个回归 模型，进行简单的特征分析并在深入的分析中使用估计结果。 随后的章节讨论了检验和预测，以及更高级，专业的技术，如 加权最小二乘法、二阶段最小二乘法(TSLS)、非线性最小二乘 法、ARIMA/ARIMAX模型、GMM（广义矩估计）、GARCH 模型 和定性的有限因变量模型。这些技术和模型都是建立在 , 本章介绍的基本思想的基础之上的。 1 对于本章及随后章节所讨论的技术，可以使用下列的经济计量学教科 书作为参考。下面列出了标准教科书 逐渐变难 ： ( ) · Pindyck，Rubinfeld (1991), Econometric Models and Economic Forecasts, 《经济计量模型和经济预测》，第三版。 · Johnston 和 DiNardo (1997)，Economtric Methods, 《经济计量方法》， 第四版。 · Greene (1997)， Economtric Analysis, 《经济计量分析》，第三版。 · Davidson 和 MacKinon (1993)， Estimation and Inference in Econometrics , 《经济计量学中的估计和推断》。 在适当的地方，对于特定的专题 我们也会提供专门的参考书。 , 2 §13.1 方程对象 §13.1 方程对象 §§1133..11 方方程程对对象象 §13.1 方程对象 §13.1 方程对象 §§1133..11 方方程程对对象象 EViews中的单方程回归估计是用方程对象来完成的。为了创建一个方 Object/New 程 对 象 : 从 主 菜 单 选 择 Object/New 或 OObbjjeecctt//NNeeww Object/Equation Quick/Estimation Equation…,或者在命令窗口中输入关键词equation。 在随后出现的方程说明对话框中说明要建立的方程，并选择估计方法。 下面我们详细介绍在EViews中如何说明方程。EViews将在方程窗口中估计 方程并显示结果。 估计结果会作为方程对象的一部分存储起来以便随时提取。这样我们只 需打开方程对象来显示简要结果，或者利用EViews工具来处理方程对象的结 果。例如，可以使用估计方程作为联立方程模型的一部分。 3 13.2 在EViews中对方程进行说明 13.2 在EViews中对方程进行说明 §1133..22 在在EEVViieewwss中中对对方方程程进进行行说说明明 13.2 在EViews中对方程进行说明