第四章商业银行负债业务辨析.pptVIP

（三）利用边际成本 确定存款利率 ——1974年纽约富兰克林国民银行的破产案。部分原因就是管理层采取了将新的贷款需求的预期收益与银行平均资金成本相比的战略。当时新贷款的收益看起来超过了富兰克林平均成本一个百分点以上，但不幸的是，新的存款利率（边际成本）大大上升，超过了平均成本0.5%。巨额贷款和投资产生的收益大大低于它们目前的资金成本。这些损失最终侵蚀了富兰克林的资本基础。 银行业历史上最著名的破产案 案例3－3 假定一家银行预计以7%的存款利率筹集2500万美元的新存款，如果银行提供7.5%的利率，它可以筹到5000万美元的新存款,提供8%的利率可以筹到7500万美元，而8.5%的利率预计会带来1亿美元.最后,如果银行承诺的利率为9%,管理层预计会有1.25亿美元的新资金流入,其中包括新存款和客户放在银行的为了获得高利率的现有存款。 例3-3 假定管理层相信他能以10%的收益率投资新存款资金。这个新的贷款收益代表了边际收益——银行通过利用新存款发放新贷款而产生的增加的经营收入。根据上述事实，银行应该向客户提供怎样的存款利率而使银行收益最大？ = 总成本的变化 新增存款数量 边 际 成本率 ×100% 1.利率从7%—7.5%： 总成本的变化=5000万×7.5%-2500万×7% =375万-175万=200万 边际成本率=200万/2500万×100%=8% 2.利率从7.5%--8%: 总成本的变化：8%×7500万-7.5%×5000万 =600万－375万=225万 边际成本率：225万/2500万=9% 3. 利率从8%—8.5%： 总成本的变化：8.5%×10000万-8%×7500万 =850-600=250万 边际成本率：250/2500=10% 4. 利率从8.5%—9%: 总成本的变化：9%×12500万-8.5%×10000万 =1125万-850万=275万 边际成本率275万/250万=11% 总利润: 2500 ×10%—2500×7%=75万 5000×10% －5000×7.5%=125万 7500×10%－7500×8%=150万 10000×10%－10000×8.5%=150万 12500×10%－12500×9%=125万 （四）市场渗透存款定价 基本思路：提供高于市场水平的利率，或向客户收取低于市场水平的费用，从而吸引尽可能多的客户。管理层希望由此带来的存款量的增加和相关贷款业务的增加可以抵消较低的利润率。市场渗透定价是一种以迅速扩大市场为主要目标的战略，银行决心夺得尽可能大的市场份额。 家庭选择活期存款银行时要考虑： 方便的地理位置 可获得许多其它服务 安全性 低收费和低余额要求 熟悉程度 信誉程度 高利息 交易便利 地理位置 收费 家庭选择储蓄存款银行时要考虑 银行机构的金融健全性 银行是否是将来可靠的信用来源 银行官员的素质 贷款定价是否有竞争力 提供的金融咨询的质量 是否提供现金管理和经营服务 企业选择银行时要考虑： ——争取事业有成的专业人士、企业所有人、经理和其它高收入家庭，向他们提供服务，收取利润较高的服务费。 （五）上层目标定价法 （六）利用存款定价来实现银行的目标 存款价格 的变动 银行存贷利差 银行存款 数量和构成 客户关于其持有 存款的数量和 组合的决策 银行利 润率和 银行 存贷款 的增长 3.4 非存款性负债业务 同业拆借 向中央银行借款 证券回购 国际金融市场融资 发行中长期债券 ? 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 大额可转让定期存单（CD存单） —存款人将资金按某一固定利率和期限存入银行并获得的可在市场上转让买卖的存单形式凭证。 1. 不记名的，可以自由转让； 2. 存单面额大，金额固定； 3. 期限固定； 4. 利率较高; 5. 其流通市场非常活跃。 特 点 个人退休金帐户 诱人之处：利息高且利息所得可以免税。 限制条件： ①每年要保证存入2000美元； ②60岁以后才能动用。 零续定期存款 ——是一种可以多次续存，期限在半年以上五年以内的储蓄存款帐户。 每次存入款项的数额可多可少，日期没有限制； 存款按定期利率计算； 期