三参数广义帕累托分布的似然矩估计.pdfVIP

数 学 年 刊 2013，34A(3)：299—312 三 参数 广义 帕 累托分 布 的似然矩 估 计术 王 芳 门 慧2 提要 广义帕累托分布 (GPD)在极值统计的POT模型中常常被用来逼近超过阈值-“的超出量 —u 的分布．为解决经典估计方法存在的问题， Zhang(ZhangJ，Likelihoodmomentestimationfor thegeneralizedParetodistribution，AustNZJStar，2007，49：69—77)对两参数GPD (GP2)提 出一种新的估计方法—— 似然矩估计 (LM)，它容易计算且具有较高的渐近有效性．本文将此方法从 两参数的情形推广到三参数 GPD (GP3)，结果表明尺度参数和形状参数估计的渐近性质与以上所提 到的文章完全相同．针对 GP3的 LM估计也具有总是存在、易于计算以及对绝大多数的形状参数具 有接近于最小的偏差和均方误差的特点． 关键词 广义帕累托分布，似然矩估计，渐近分布，极值数据 MR (2000)主题分类 62E20，62F12 中图法分类 O212．1 文献标志码 A