计量经济学第十一章.ppt

第十一章 异 方 差 异方差的来源 1.特殊行为，如练习打字； 2.不同收入水平的人，与平均储蓄(均值)的分散程度不同。高收入的人，其储蓄行为有更多选择，低收入水平的人，其储蓄行为有较小变化余地,由此而形成方差或与均值的离散程度不相同。 3.异常值的出现等可能导致异方差。 要说明的是，异方差在横截面数据中，更容易出现。 GLS估计 假定si已知，用它双变量回归模型可得 由于 ，故上式为同方差且方差为1 记 ，求 ，故称为加权最小二乘法，类似于OLS有 例子：酬金（Y）与生产力（X）关系 * * 在不同水平的家庭收入Xi 下，Yi的概率密度函数是相同的. 同方差情形 . . x1i x11=80 x13=100 Yi f(Yi) 消费 收入 Var(ui) = E(ui2)= ?2 . x12=90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xi yi 0 误差的同方差模式 均匀的散点分布图 Yi的方差随着家庭收入Xi的增加而增加 异方差情形 . x 1 x11 x12 Yi f(Yi) 消费 x13 . . 收入 Var(ui) = E(ui2)= ?i2 误差的异方差模式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xt yt 0 不均匀的散点分布图 异方差的定义: 双变量回归: Yi = ?1 + ?2 Xi + ui ?2 = = ? kiYi = ?ki(?1+ ?2 Xi + ui) ? xy ? x2 ^ = ?2 = ?2 + ?kiui 无偏的 ^ 如果 ?12 = ?22 = ?32 = … 同方差性 ?2 ? xi2 Var (?2) = ^ 如果?12 ? ?22 ? ?32 ? … 异方差性 Var (?2) = E (?2 - ?2)2 = E (?ki ui)2 = E (k12 u12 + k22 u22 + …. + 2k1k2 u1 u2 + …) = k12 ?12 + k22 ?22 + … …..+ 0 + ... = ? ki2 ?i2 ^ Var(ui) = E(ui2) = ?i2 ? ?2 = ? xi2 ?i2 (? xi2)2 ^ 异方差性的后果 1. OLS 估计量仍然是线性的和无偏的 2. Var ( ?i )不是最小的 ^ = 不是最好的= 无效的= 不是BLUE 4. ?2 = 是有偏的 ?ui2 ^ ^ n-k 5. t 和F 统计量是不可靠的 SEE = ? RSS = ? u 2 ^ ^ 3. Var ( ?2) = 代替 Var( ?2) = ∑xi2?i2 ?x2 ^ ^ ?2 ? x2 双变量情形 异方差的侦测 1. 图形法: 对残差(ui) 或残差的平方(ui2)描图. 观察图形是否有系统性模式: Y ^ u 2 ^ 如果有则存在异方差 Y ^ u2 ^ 无异方差 Y ^ u2 ^ 有 Y ^ u2 ^ 有 Y ^ u2 ^ 有 Y ^ u2 ^ 有 Y ^ u2 ^ 有 帕克检验的程序: 1. 进行 OLS 估计: Yi = ?1 + ?2 Xi +ui ,获得 ui估计值 2. 平方后取对数: 4. 使用t检验来检验 H0 : ?2* = 0 (同方差性) 如果 t* tc == 拒绝H0 ==有异方差 如果t* tc == 不拒绝H0 ==同方差 3. 用 OLS 做回归: = ?1* + ?2* ln Xi + vi 2 统计性检验: (i)帕克检验 H0 : 无异方差 i.e., Var( ui ) = ?2 (同方差性) H1 : 有异方差 i.e., Var( ui ) = ?i2 本身的异方差性 例