商业银行风险管理机制建设及核心竞争力研究.PDFVIP

2017 年第4 期 1 商业银行风险管理机制建设与核心竞争力研究 苏保祥1 摘要：良好的风险管理能力是商业银行的核心竞争力，商业银行可通过风险管理机制建设 来提升核心竞争力。我国商业银行在长期的改革发展历程中，风险管理水平获得了长足的进步。 但与国际主要银行相比，在公司治理有效性、风险管理战略和风险偏好、风险管理问责机制以 及风险管理文化等方面，仍有待提升和完善。本文在对国际主要银行风险管理机制的构成要素， 以及风险管理机制建设在构建商业银行核心竞争力中的作用等进行研究的基础上，借鉴其先进 经验，提出了我国商业银行风险管理机制建设的具体方向和途径，希望能以此为我国商业银行 提升核心竞争力提供指导。 关键词：商业银行；核心竞争力；风险管理机制；协同功能 一、引言 近年来，随着我国经济运行结构的持续调整和金融体制改革的深入推进，经营风险快速上 升、同业竞争日趋激烈、监管约束持续增强等对商业银行提出了严峻的挑战。如何通过加强风 险管理机制建设来锻造和提升商业银行的核心竞争力，进而增进商业银行的可持续发展能力问 题，日渐引发业内人士的关注和思考。 关于商业银行的核心竞争力，美国哈佛商学院教授波特在其 《竞争战略》中指出，影响 一个产业竞争力的因素有产业内部因素和产业外部因素，其中产业外部因素对于产业内部所有 企业的影响力是相同的，只具相对意义上的作用，而内部因素则是企业竞争力的关键 （波特， 2005 ）。英国 《银行家》、《欧洲银行家》以及 《亚洲货币》等杂志，则主要根据银行的一级资本、 资产规模、银行经营稳健状况、收益率以及其他综合指标来评价世界主要商业银行的竞争力。 焦瑾璞 （2002 ）认为，银行竞争力是银行综合能力的体现，是在市场经济环境中相对其竞争对 1 苏保祥，经济学硕士，高级经济师，中国银监会北京监管局。本文为作者的学术思考，不代表所在单 位的观点。作者感谢匿名审稿人的意见，文责自负。 商业银行风险管理机制建设与核心竞争力研究 总第 期 2 64 手所表现出来的生存能力和持续发展能力的综合。周立和戴志敏 （2003 ）认为，银行竞争力是 一种能够产生众多强大竞争力的能力，不是银行在某一特定领域内的相对竞争优势，而是各种 竞争力量的有机组合；它依赖和基于银行在不同经营和管理领域内最有效的运作和发挥，是银 行综合能力的体现，是全部银行竞争规律的运作承载和实现过程。 关于商业银行风险管理，黄志凌 （2015 ）提出，商业银行的精髓是经营风险，主动经营风险、 有效管理风险偏好是商业银行稳健发展、赢得市场竞争的关键。杨军 （2013 ）对风险管理和巴 塞尔新资本协议进行了深入研究，详细介绍了我国商业银行在实施巴塞尔新资本协议中的问题 和困难。刘晓勇 （2006 ）对商业银行的风险控制机制进行了研究，提出风险控制机制不仅是银 行治理机制的重要支撑，而且是银行提升竞争力的基础和保证。周继述和王雪松 （2013 ）介绍 了商业银行的全面风险管理，并结合近年来的技术发展，对大数据在全面风险管理中的作用进 行了分析。其他国内学者也对商业银行的信用风险、市场风险、流动性风险等主要风险以及全 面风险管理情况进行了研究。 从已有的文献来看，国内外学者较少涉及整体风险管理机制的研究，也普遍缺乏对风险管 理机制建设和核心竞争力的结合性研究。鉴此，本文尝试对风险管理机制建设和核心竞争力的 内在关系进行论证，在此基础上，深入剖析当前我国商业银行风险管理机制存在的问题，进而 提出商业银行通过风险管理机制建设来增强核心竞争力的具体措施。 二、商业银行风险管理机制建设与提升核心竞争力的关系 （一）风险管理能力是商业银行的核心竞争力 一般来说，商业银行的竞争力要素包括了市场竞争能力、客户综合服务能力、盈利能力、 风险管理能力等，可以通过业务的市场占有率、资本利润率、资本充足率、不良贷款率等指标 对其竞争力水平进行评价分析。对比来看，除风险管理能力外，其他要素也是一