风险管理第五章操作风险管理资料.pptVIP

1.数据处理 （1）内部损失数据（ILD） （2）外部损失数据（ELD） （3）情景分析（SA）数据 （4）业务经营环境和内部控制要素（BEICFs） 2.模型建立与计量 基于损失分布法（LDA）构建AMA模型是目前国际银行的主流选择。思路是在数据清洗的基础上，分别对损失频率和严重度的概率分布函数进行估计，采用蒙特卡洛模拟方法进行拟合，进而得到银行操作风险资本额的方法 （1）损失分布法（LDA）的方法论 基于保险精算技术发展而来。银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡洛模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%）和区间（一年）的操作风险VaR值。 （2）模型的精细度 是建立模型的最小单元，直接影响AMA模型的个数、风险敏感度和精细程度，是AMA的核心问题。 （3）分布选择 （4）资本拟合 在获得频率分布和严重度的概率分布函数后，根据99.9%的置信水平，采用蒙特卡罗模拟方法来确定银行操作风险资本额。 (5)相关性处理 主要包括频率相关性、严重度相关性和累积损失相关性。 （6）模型验证 证明高级计量模型能够充分反映低频高损事件风险，审慎计量操作风险的监管资本。 高级计量法（AMA）的优势： （1）优化操作风险管理流程 （2）促进风险管理文化的转变 （3）丰富操作风险的管理手段 （4）完善绩效考核体系 5.2 操作风险评估 5.2.1 操作