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赌徒输光问题 马尔科夫链求解 杨阳 肖瑞 王明仪 Content 马尔可夫链 赌徒输光 问题简介 2014.11.07 Part one 问题简介 01 赌徒输光 在“公平”的赌博中， 任 一 个拥有有限赌本的赌徒 一次赌博中， 任意一个赌徒都有可能会赢。 谁输谁赢是偶然的。 一直赌下去 输光 Part two 马尔可夫链 02 马尔可夫链 马尔可夫链,因安德烈·马尔可夫（A.A.Markov，1856－1922）得名，是数学中具有马尔可夫性质的离散事件随机过程。 该过程中，过去的状态（即当前以前的历史状态）对于预测将来（即当前以后的未来状态）是无关的。 马尔可夫链 科学中的大量问题都可归结为随机游动问题。 赌徒输光问题：即具有两个吸收壁的随机游动问题作了几点讨论，计算了赌徒输光的概率 Part two 双壁随机游动 0 1 2 N-1 N q0 q1 qn-1 q2 qn-2 pn rn-1 r2 p2 p1 ro r1 rn ...... 设E={0,1,2...,N},图为其状态转移图，一步转移概率为 （1）ro=1，q0=0，rn=1，pn=0，pi+ri+qi=1，i=1,2，...,n-1该随机游走被称为具有两个吸收壁的随机游动 （2）ro=0，q0=1，rn=0，pn=1，pi+ri+qi=1，i=1,2，...,n-1该随机游走被称为具有两个反射壁的随机游动 （3）ro0，q01，rn1，pn0，pi+ri+qi=1，i=1,2，...,n-1该随机游走被称为具有两个弹性壁的随机游动 Part Three 赌徒输光 03 赌徒输光 赌徒输光问题：两个赌徒甲、乙进行一系列赌博。在每一局中甲获胜的概率为p，乙获胜的概率为q，p+q=1，每一局后，负者要付一元给胜者。如果起始时甲有资本a元，乙有资本b元，a+b=c，两个赌徒直到甲输光或乙输光为止，求甲输光的概率 我们以Xn表示赌了n局后手中的赌金。 可以看出，这是一个齐次马尔科夫链，状态空间为E=0,1...,c 赌徒输光 转移矩阵为： 赌徒输光 由于终止条件为输光，所以还有P00=1,Pcc=1. 显然，0、c为吸收状态，其余为非常返态状态 简记从状态i到状态c的概率为 根据条件概率，有 化简该式子，并采用递推的方法： 赌徒输光 由此可推出： = 根据上述等式，我们知道，当两人进行公平赌博时，赌徒甲、乙输光的概率分别为b/(a+b)和a/(a+b) 这表明谁的初始赌本大谁就处于有利的地位。 赌徒输光 由此可推出： 甲、乙输光的概率分别为b/(a+b)和a/(a+b) 结论： 1、若甲乙赌金相同，每局取胜概率均相等，则输光的概率也相等。 2、若甲乙每局取胜概率相等，则谁的赌金多谁赢的概率就大。 赌徒输光 由此可推出： 甲、乙输光的概率分别为b/(a+b)和a/(a+b) 结论： 3、对手赌金无限。徒必输光，即所谓“十赌九输”。 Thank you for attention！ 参考书本211页 参考书本211页