计量经济学思考题资料.docx

第一章绪论你能分别举出三个时间序列数据、截面数据、面板数据、虚拟变量数据的实际例子，并分别说明这些数据的来源吗？?答：时间序列数据：中国1981年至2010年国内生产总值，可从中国统计年鉴查得数据。?截面数据：中国2010年各省、区、直辖市的国内生产总值，中国统计年鉴查得数据。?面板数据：中国1981年至2010年各省、区、直辖市的国内生产总值，中国统计年鉴查得数据。?虚拟变量数据：自然灾害状态，1表示该状态发生，0表示该状态不发生。?为什么对已经估计出参数的模型还要进行检验？你能举一个例子说明各种检验的必要性吗？?答：模型中的参数被估计以后，一般说来这样的模型还不能直接加以应用，还需要对其进行检验。首先，在设定模型时，对所研究经济现象规律性的认识可能并不充分，所依据的经济理论对所研究对象也许还不能作出正确的解释和说明。或者经济理论是正确的，但可能我们对问题的认识只是从某些局部出发，或者只是考察了某些特殊的样本，以局部去说明全局的变化规律，可能导致偏差。其次，我们用以估计参数的统计数据或其它信息可能并不十分可靠，或者较多地采用了经济突变时期的数据，不能真实代表所研究的经济关系，或者由于样本太小，所估计参数只是抽样的某种偶然结果。此外，我们所建立的模型、采用的方法、所用的统计数据，都有可能违反计量经济的基本假定，这也可能导出错误的结论。第二章??简单线性回归模型2.1相关分析与回归分析的关系是什么？?答：相关分析与回归分析有密切的关系，它们都是对变量间相关关系的研究，二者可以相互补充。相关分析可以表明变量间相关关系的性质和程度，只有当变量间存在一定程度的相关关系时，进行回归分析才有实际的意义。同时，在进行相关分析时如果要具体确定变量间相关的具体数学形式，又要依赖于回归分析，而且相关分析中相关系数的确定也是建立在回归分析基础上的。?相关分析与回归分析的区别。从研究目的上看，相关分析是用一定的数量指标（相关系数）度量变量间相互联系的方向和程度；回归分析却是要寻求变量间联系的具体数学形式，是要根据解释变量的固定值去估计和预测被解释变量的平均值。从对变量的处理看，相关分析对称地对待相互联系的变量，不考虑二者的因果关系，也就是不区分解释变量和被解释变量，相关的变量不一定具有因果关系，均视为随机变量；回归分析是建立在变量因果关系分析的基础上，研究其中解释变量的变动对被解释变量的具体影响，回归分析中必须明确划分解释变量和被解释变量，对变量的处理是不对称的。?2.2什么是总体回归函数和样本回归函数？它们之间的区别是什么？?答：总体回归函数是将总体被解释变量的条件期望表现为解释变量的函数。样本回归函数是将被解释变量的样本条件均值表示为解释变量的函数。?总体回归函数和样本回归函数之间的区别。首先，总体回归函数虽然未知，但它是确定的；而由于从总体中每次抽样都能获得一个样本，就都可以拟合一条样本回归线，样本回归线是随抽样波动而变化的，可以有很多条。所以样本回归函数还不是总体回归函数，至多只是未知的总体回归函数的近似反映。其次，总体回归函数的参数是确定的常数；而样本回归函数的参数是随抽样而变化的随机变量。?2.3什么是随机扰动项和剩余项（残差）？它们之间的区别是什么？?答：总体回归函数中，被解释变量个别值iY与条件期望)XE(Yi的偏差是随机扰动项iu。样本回归函数中，被解释变量个别值iY与样本条件均值iY?的偏差是残差项ie。残差项ie在概念上类似总体回归函数中的随机扰动项iu，可视为对随机扰动项iu的估计。?总体回归函数中的随机误差项是不可以直接观测的；而样本回归函数中的残差项是只要估计出样本回归的参数就可以计算的数值。?2.4为什么在对参数作最小二乘估计之前,要对模型提出古典假设??答：在对参数作最小二乘估计之前,要对模型提出古典假设。因为模型中有随机扰动，估计的参数是随机变量，只有对随机扰动的分布作出假定，才能确定所估计参数的分布性质，也才可能进行假设检验和区间估计。只有具备一定的假定条件，所作出的估计才具有较好的统计性质。第五章??异方差性??第六章?思考题6.1??如何使用DW统计量来进行自相关检验？该检验方法的前提条件和局限性有哪些？?答：DW?检验是J.Durbin(杜宾)和G.S.Watson(沃特森)于1951年提出的一种适用于小样本的检验方法，一般的计算机软件都可以计算出DW?值。?给定显著水平α，依据样本容量n和解释变量个数k’，查D.W.表得d统计量的上界du和下界dL，当0ddL时，表明存在一阶正自相关，而且正自相关的程度随d向0的靠近而增强。当dLddu时，表明为不能确定存在自相关。当dud4-du时，表明不存在一阶自相关。当4-dud4-dL时，表明不能确定存在自相关。当4-dLd4时，表明存在一阶负自相关，而且负自相关的