3随机过程与偏微分方程.pdfVIP

Ch. 3 随机过程与偏微分方程 3.1 一维随机走动模型；Langevin 方程 3.2 渐近级数，Laplace 方法，Gamma 函 数，Stirling 公式 3.3 差分方程及其极限 3.4 有关概率和偏微分方程之间关系的进 一步考虑 1 随机现象 1.信息的不完整性 抛掷硬币 布朗运动 2.对参数的极端敏感性 研究同一现象的概率模型和确定性模型间的联系 随机过程 概率模型 微分方程 差分方程 2 1 3.1 一维随机走动模型；Langevin 方程 1. 一维随机走动模型和显式解 2. 平均值，方差和母函数 3. 利用随机微分方程，通过观察布朗运动 得到Boltzmann常数 3 1. 一维随机走动模型和显式解 考虑无偏随机走动 布朗运动 简化： 三维 一维 固定步长∆x 固定时间间隔∆t 研究：经过N 步后，粒子到达起始点右边m 步 处的概率w(m, N ) 醉汉回家 赌博 0 m 4 2 N 与m 同奇偶 向右p 步，向左N −p 步 P0 − =− =+ − ≤ ≤ m p (N p) p (N m) / 2 ( N m N ) 向右p 步，向左N −p 步的途径数： p 个数的不 N ! N N 中取p 个的排列总数 同排列总数 ≡C 组合 二项式系数 p p !(N −p )! N (x +y )N ∑C N x N −p y p p 不同的N 步的途径总数：N p 1 2 CN 1 ( , ) p , ( =+ ) w m N N p N m