第四章回归分析在实际应用中会遇到的问题.pptVIP

第四章 回归分析在实际应用中会遇到的问题 §4.1 异方差性 二、异方差的类型 同方差性假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时： ?i2 = f(Xi) 三、异方差性的后果 四、异方差性的检验 检验思路： 3、怀特（White）检验 怀特检验不需要排序，且适合任何形式的异方差 怀特检验的基本思想与步骤（以二元为例）： 五、异方差的修正 模型检验出存在异方差性，可用加权最小二乘法（Weighted Least Squares, WLS）进行估计。 七、案例--中国农村居民人均消费函数 一、序列相关性概念 二、序列相关性的后果 三、序列相关性的检验 四、具有序列相关性模型的估计 五、案例 一、序列相关性概念 称为一阶列相关，或自相关（autocorrelation） 3、模型的预测失效 三、序列相关性的检验 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。 1、图示法 2、回归检验法 3、杜宾-瓦森（Durbin-Watson）检验法 D-W检验是杜宾（J.Durbin）和瓦森(G.S. Watson)于1951年提出的一种检验序列自相关的方法，该方法的假定条件是： 4、拉格朗日乘数（Lagrange multiplier