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第四章 保险公司偿付能力监管规则第2号:最低资本.pdf

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保险公司偿付能力监管规则第2 号: 最低资本 2-1 目 录 第一章 总则3 第二章 计量原则4 第三章 计量方法 5 第四章 附则 8 2-2 第一章 总则 第一条为规范保险公司最低资本的构成、计量原则和计 量方法,制定本规则。 第二条本规则所称保险公司,是指经中国保险监督管理 委员会(以下简称保监会)批准,依法设立的保险公司和外 国保险公司分公司。 第三条最低资本是指基于审慎监管目的,为使保险公司 具有适当的财务资源,以应对各类可量化为资本要求的风险 对偿付能力的不利影响,保监会要求保险公司应当具有的资 本数额。 第四条保险公司偿付能力风险由固有风险和控制风险 组成。 固有风险是指在现有的正常的保险行业物质技术条件 和生产组织方式下,保险公司在经营和管理活动中必然存在 的客观的偿付能力相关风险。固有风险由可量化为最低资本 的风险(简称量化风险)和难以量化为最低资本的风险(简 称难以量化风险)组成。量化风险包括保险风险、市场风险 和信用风险,难以量化风险包括操作风险、战略风险、声誉 风险和流动性风险。 控制风险是指因保险公司内部管理和控制不完善或无 效,导致固有风险未被及时识别和控制的偿付能力相关风险。 第五条保险公司最低资本由三部分组成: (一)量化风险最低资本,即保险风险、市场风险、信 2-3 用风险对应的最低资本; (二)控制风险最低资本,即控制风险对应的最低资本; (三)附加资本,包括逆周期附加资本、国内系统重要 性保险机构的附加资本、全球系统重要性保险机构的附加资 本以及其他附加资本。 第二章 计量原则 第六条最低资本的计量应以风险为基础,涵盖保险公司 面临的所有可量化为资本要求的固有风险、控制风险和系统 风险。 第七条最低资本的计量应采用相关系数矩阵法,反映各 类风险之间的分散效应。 第八条最低资本计量采用行业统一的方法、模型和参数, 保监会另有规定的除外。 第九条保险风险、市场风险和信用风险等量化风险的最 低资本计量采用在险价值(Value at Risk )法,保监会另有规 定的除外。 第十条控制风险的最低资本计量采用监管评价法。 第十一条 保险风险、市场风险和信用风险的风险暴露 不包括非认可资产和非认可负债,保监会另有规定的除外。 第十二条 独立账户资产和独立账户负债不计提根据保 险合同由保单持有人自行承担的市场风险、信用风险所对应 的最低资本,保监会另有规定的除外。 2-4 第十三条 保险公司通过特定安排导致其保险风险、市 场风险和信用风险的风险暴露和风险特征与正常情况相比 发生重大变动的,保监会可以调整其最低资本要求,具体标 准另行规定。 第三章 计量方法 第十四条 保险公司应当按照偿付能力监管规则有关规 定计量保险风险、市场风险和信用风险等量化风险的最低资 本,并考虑风险分散效应和特定类别保险合同的损失吸收效 应,计算公式如下: * T M C M C 向量  M 相关系数  M C  LA 向量 * 其中:MC 代表量化风险整体的最低资本; MC 向量代表保险风险、市场风险和信用风险的最低资本 行向量; M 相关系数代表相关系数矩阵; LA 代表特定类别保险合同的损失吸收效应调整。 第十五条 保险

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