原创力文档- 1、本文档共46页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
第三章条件异方差模型
模型提出背景 2
单位根检验 时间序列的加法、乘法模型，X12 季节调整
ARIMA （时间序列）模型
线性时间序列 SARIMA （季节时间序列）模型
单
当当 序 GAR （广义自回归）模型
列
时
代代 间 BL （双线性）模型
非线性时间序列
序
计计 列 TAR、STAR （门限自回归、平滑转移）模型
分
量量 析 ARCH、GARCH （自回归条件异方差）模型
经经 向 波动模型 SV （随机波动）模型
量
济济 序 ACD 、SCD （自回归、随机条件久期）模型
列
模模 VAR 、VEC （向量自回归、误差修正）模型
单方程（线性、非线性）、分位数回归模型
型型 回 时间序列回归
归 联立方程模型（结构、简化型、递归模型）
体体 分
析 PANEL （面板数据）模型、空间计量模型
系系
DS （离散选择）模型、有序响应、计数模型
截面数据回归
LDV （受限因变量）模型（删失、截断模型）
蒙特卡罗模拟技术
模型提出背景 3
波动模型种类
SV （随机波动）模型 ACD （自回归条件久期）模型
SV-M 模型 波动模型 MSACD 模型
MSSV 模型 SCD （随机条件久期）模型
LMSV 模型 MSSCD 模型
ARCH 模型 GARCH 模型
TARCH 模型 TGARCH 模型
EARCH 模型 EGARCH-M 模型
ABSARCH 模型 ABSGARCH 模型
ARCH-M 模型 GARCH-M 模型
ABSARCH-M 模型 ABSGARCH-M 模型
FIARCH 模型 FIGARCH 模型
模型提出背景
文档评论（0）