计量经济学自相关性技术总结.ppt

(2) 科克伦—奥克特（Cochrane—Orcutt）迭代法 在Quick菜单中选择Estimate Equation项，出现估计对话框，直接键入： y c x AR(1) 后，即得如下结果(表5.5.4) 表5.5.4 回归结果 (3)利用对数线性回归修正自相关 运用GENR分别对x与y生成log(x)、log(y): GENR lny=log(y) GENR lnx=log(x) 在估计对话框里直接键入： lny c lnx 即得输出结果(表5.5.5): 表5.5.5 回归结果 用Cochrane—Orcutt迭代估计法，在对话框中键入： lny c lnx AR(1) 可得如下结果： 表5.5.6 回归结果 图5.5.2 残差图 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 表5.3.2 估计结果 (3)检验自相关性 ①残差图分析：在方程窗口中点击Resids按钮，所显示的残差图（图5.3.7所示）表明e呈现有规律的波动，预示着可能存在自相关性。 图5.3.7 残差图 运用GENR生成序列E，观察E，E(-1)图形（见图5.3.8）。 图5.3.8 E与E(-1)散布图 图中AC表示各期的自相关系数，PAC表示各期的偏自相关系数，为了直观地反映相关系数值的大小，在图形左半部分别绘制了相关系数和偏相关系数的直方图，其中虚线表示0.5。当第s期偏相关系数的直方块超过虚线部分时，表明偏相关系数0.5，即存在s阶自相关性。从图5.3.9可以明显看出，我国城乡居民储蓄存款模型存在着一阶和二阶自相关性。 ④B-G检验：在方程窗口中点击View＼Residual Test＼Serial Correlation LM Test，并选择滞后期为2，屏幕将显示以下信息，见表5.3.3。 表5.3.3 估计结果 5.4 自相关性的解决方法 5.4.1 广义差分法 设线性回归模型 2．Durbin两步估计法 3．迭代估计或科克伦—奥克特(Cochrane-Orcutt)估计 具体步骤为 4.搜索估计法 5.4.3 广义差分法的EViews软件实现过程 具体步骤为 1．利用OLS法估计模型，系统将同时计算残差序列RESID。 LS y c x 2．判断自相关性的类型。 IDENT RESlD 3．利用广义差分法估计模型。在LS命令中加上AR项，系统将自动使用广义差分法来估计模型。如自相关类型为一阶自回归形式，则命令格式为 LS y c x AR(1) 如果模型为高阶自相关形式，则再加上AR(2)，AR(3)，…等等。 4．迭代估计过程的控制。具体步骤为 (1)在方程窗口中点击Estimate按钮。 (2)在弹出的方程说明对话框中点击Options。 (3)在迭代程序(Iterative，procedures)对话栏中重新输入：最大迭代次数(max iterations),或收敛精度(convergence)。 (4)点击OK返回方程说明对话框，再点击OK重新估计模型。 在实际操作中，一般是先不引入自回归项，采用OLS估计参数，根据显示的DW统计量，逐次引入AR（1）、AR（2），…，直到满意为止。 例5.4.1 中国城乡居民储蓄存款模型(自相关性调整)。 根据例5.3.1 的检验结果，模型存在一、二阶自相关性，即 所以在LS命令中加上AR(1)和AR(2)，使用迭代估计法估计模型。键入命令 LS lny c lnx AR（1） AR（2） 估计结果如表5.4.1所示。 表5.4.1 迭代估计回归结果 将估计结果与OLS估计相比，OLS估计的常数项估计偏低，斜率系数又估计偏高，而且低估了系数估计值的标准误差。 为了强调采用广义差分变换处理了自相关性问题，可以将有关结果用下述形式标注在模型的右端： [AR(1)=0.929688，AR(2)=-0.579726] t = (4.353917) (-2.897356) 5.4.4 广义最小二乘法与广义差分法的关系 设线性回归模型 其中： 5.5 案例分析 根据某地区19