二指标间断型马氏过程的转移强度与构造方法.pdfVIP

1993年l2月 西 安 电 子 科 技 大 学 学 报 Dee．1993 O 第 20卷 增 刊 JoURNAL OF X：IDIAN UNIVERSITY V01．2O Sup． 0Lff 二指标间断型马氏过程的转移强度与构造方法 胡子濮 面 ^ 摘要 文中定义1二指标间断型马氏过程，并由其二指标马氏转移函数导出了 n 它的转移强度 ；应之，对于满足所谓相容性条件的任一族转移强度，文中给出1构造 出二指标马氏转移函数的方法。 关键词：二指标马氏过程；转移强度i构造理论 ———1 卜—一 一 1 1 引言与定义 在文献[1～2]中关于单指标间断型马 氏过程的讨论中指出；其转移函数可导出转移强 度I而更重要的是，由向后方程最小解理论，其转移强度可构造 出单指标马 氏转移函数。园 此，对于单指标间断型马氏过程而言，其转移强度的地位相当于马 氏链 中的一步转移矩阵。 文中定义了二指标间断型马 氏过程，由其二指标马 氏转移函数导出了它的转移强度i并且对 于满足所谓相容性条件的任一族转移强度，文中给出了构造二指标马 氏转移函数的方法。 定义 1 设 R 垒 [0，-t-。。)= {= (，f2) ≥0， ≥0) 设二指标随机过程 {X(f)，f∈雎 )．其状态空间为佃 ，；对于f一(，，)∈职 ，记 一 ‘_△ { (s)．3一 (sI，)∈雎 ，两≤ 或 ≤ ) 若VA∈，，V (fJ，b)∈R ，V =(f，)≥ ，成立 P(X(，)∈AJ ，】盘P(X )∈AJX0)，X(fJ，)，X(，f2)】 ，J——a．e． (1) 则称{X∞ ，f∈ }为二指标马氏过程；若武(1)右方仅与 有关而与 无关，则称{X()，f ∈R }为二指标齐次马 氏过程[3]。 # 定义 2 若二指标齐次马 氏过程{X0)，∈R )满足： ① 状态空间E为整数全体I ② 其样本函数都是分块连续的，且在每一点 ∈雎 处右连续i ③ 对于f；(f，)∈雎 ，，，=，d∈E，定义二指标齐次马 氏转移函数 P(} ，，z，d)色P(_]【0)=dJ_]【(0)= ￡．_]【((0，tD) ，_]【((，0))=zJ 记 △垒 】·f2，则成立 ·收稿 日期#1992—10-31 1993 二指标问断型马氏过程的转移强度与构造方法 ·7’ “m P(；z，，z， + z— z)一 1 (2) A一 0十 则称 {X()，∈R )为二指标间断型马 氏过程。 2 转移强度 定理 1 ① 固定z，，=，aEE，P((f，，)；z，，z，4)分别是单指标f及 z的右连续函数 ② P((f．t2)；z，，，4)是 的连续 函数 ；，J((。．)；，z，z，d)是 z的连续函数。 证 ① 由二指标K—C方程啪，有 |p(0J，2+ At2)； ，，=，d)：： P(t}z， ，z，z，) ‘．p(0J，△ )； ， ·￡I，4) l∈E — P(； ， ，z，4) ·P(( At2)； ， ，d．d) + ∑，J(}z， z】)·P((J，At2)；·，zj·d)