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实物期权定价与风险对冲方法研究_英文_陈金龙.pdf
年 月 运 筹 学 学 报 第 卷 第 期
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实物期权定价与风险对冲方法研 究
陈金 龙
摘 要 实物期权定价面临的一个主要 问题是其基本资产不可交易 问题, 在这种情况
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下 通常的 决 法是在 场 寻 一个 基 最 相 的 易 产 利用可交
解 办 市 中 找 与该 本资产 为 关 可交 资
易资产 的价格信息来对特定实物期权进行定价和风 险对冲 利用随机动态规划法 , 本文得
到基 产不 交 易 实 的最 风 对 , 一 下还 以得到近
本资 可 时 物期权 优 险 冲策略 在 定条件 可 似定
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