概率论与数理统计边缘分布.pptVIP

§3.2 边 缘 分 布 一 、 边缘分布函数的概念 二、 离散型二维随机向量的边缘分布 二、 离散型二维随机向量的边缘分布 设 (X,Y) 的联合分布列为 pij = P{X=xi ,Y=yj} 三 、二维连续型随机变量边缘概率密度函数 三 、二维连续型随机变量边缘概率密度函数 四、随机变量的独立性 §3.3 二维随机变量函数的分布 一、离 散 型 例 2. 二、连 续 型 问题：已知(X,Y)的联合密度f(x,y),求Z=X+Y的概率密度fZ(z). 卷积公式：若X, Y相互独立，则 f(x,y) =fX(x) ·fY(y)，代入上式 从而有，Z=X+Y～N（0，2）. 例 4. 作业： 63页 18,19 下页 解：用分布函数法 例6.设X、Y相互独立 , fX(x)和fY(y)如下 , 求Z=X+Y的密度函数. 现考虑f(x,y)0的区域与x+y ≤z的取值，分四种情况计算. ①当z0时，Fz(z)=0； ②当z2时，Fz(z)=1； 下页 ③当0≤z≤1时， 《概率统计》 下页 结束 返回 一、边缘分布函数的概念 二、离散型随机变量的边缘分布列 三、连续型随机变量的边缘分布概率密度 四、随机变量的独立性 下页 设（X，Y）的联合分布函数F(x, y) 则 X 和 Y 的边缘分布函数 FX(x) , FY(y) 分别为: 下页 1 p.1 p.2 … p.j … P{Y=yj} p1. p2. pi. p11 p12 … p1j … p21 p22 … p2j … pi1 pi2 … pij … … … x1 x2 xi P{X=xi} y1 y2 … yj … X Y (i = 1,2, …) (j =1,2, …) 如 下页 (i =1,2, …) (j = 1,2, …) 则 (X,Y) 的边缘分布列为 FY(y) = F(+∞, y) = FX(x) = F(x,+∞) = (X,Y) 的边缘分布函数为： 即 p1. p2. ··· pi. ··· pi. x1 x2 ··· xi ··· … X p.1 p.2 ··· p.j ··· p.j y1 y2 ··· yj ··· … Y 下页 X 3 4 5 pi. Y的分布列为 Y 0 1 2 p.j ? X的分布列为 Y X 0 1 2 pi· 3 0 0 4 0 5 p.j 1 例1.已知随机向量（X，Y）的分布如下表，求关于X 和Y 的边缘 分布. 下页 解: 设（X，Y）的联合概率密度 f(x,y) 由于 所以 即 的几何意义如右图. 其值表示红曲边梯形的面积. 下页 即若（X，Y）的联合概率密度 f(x,y) 则 例2.设（X，Y）服从区域D：抛物线y=x2和直线y=x所围成的区域上的均匀分布，求（X，Y）的联合、边缘概率密度. 下页 解: 由于D的面积为 故（X，Y）联合概率密度为 （X，Y）边缘概率密度, 当0≤x≤1时 当0≤y≤1时 即 即 下页 例3. 已知随机向量（X，Y）的联合分布函数为 求（１）常数a，b，c；（２）联合密度函数 f(x,y)； （３）X ,Y的边缘分布函数；（4）P{X2}。 解：(1)由F(-∞,0)=0, F(0,-∞)=0, F(+∞, +∞)=1, 得 解得 (2) f(x,y) 下页 解： (2) f(x,y) (3) (4) P{X2}=1-FX(2) 下页 例3. 已知随机向量（X，Y）的联合分布函数为 求（１）常数a，b，c；（２）联合密度函数 f(x,y)； （３）X ,Y的边缘分布函数；（4）P{X2}. 解： 令 可见 X~ N（μ1，σ12 ) , Y~ N（μ2，σ22 ) 例4. 设（X，Y）服从N（μ1， σ12； μ2，σ22；ρ ）， 求边缘密度