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2017-06-27 发布于湖北
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R演示-数据提取.doc

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1. 获取实验数据本次实验可以使用R软件的金融分析包quantmod中的getSymbols()函数，来获取所需的二十支股票的基本数据。为了统一工作路径，我们首先将R的工作目录设定为D盘。在设定好默认路径后，我们需要载入quantmod包，它可以帮助我们对金融数据进行分析和处理。通过quantmod包中的getSymbols( )函数来下载和获取实验要求中的二十只股票从2012年03月1日到2015年03月30日的交易数据。注意下载程序包时，需要设定CRAN网站镜像，在弹出CRAN mirror的菜单里选择距离网络代理器最近的地点，如China（Beijing4）（图1）。运行代码如下： #设定工作目录 setwd(D:/) #安装quantmod程序包 install.packages(quantmod) #读取quantmod程序包 library(quantmod) 1下载CRAN镜像图2安装与读取程序包 #下载股票基本交易数据，本实验所需的20支股票的数据都可以通过同样的R语句下载，需要将代码部分改成所需的股票代码并按顺序赋值（如赋值为s1、s2、…、s20）。注意区分沪市和深市的股票，沪市股票代码后应当加上标注“.ss”，深市股票代码后应加标注“.sz”。将R语句补充完整并在R中运行。 s1-getSymbols(600016.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s2-getSymbols(600059.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s3-getSymbols(600060.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s4-getSymbols(600069.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s5-getSymbols(600070.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s6-getSymbols(600079.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s7-getSymbols(600080.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s8-getSymbols(600085.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s9-getSymbols(600095.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s10-getSymbols(600114.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s11-getSymbols(600123.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s12-getSymbols(600066.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s13-getSymbols(600160.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s14-getSymbols(600436.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s15-getSymbols(600188.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s16-getSymbols(600199.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s17-getSymbols(600218.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s18-getSymbols(600256.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s19-getSymbols(600261.ss,from=2012-03-01,to=2015-03-31,auto.assign=FALSE) s20-getSymbols(600612.ss,from=2012-03-01,