蒙特卡罗方法介绍与其建模应用Part I 2012-07-05.pptVIP

Monte-Carlo 方法介;课程说明公用邮箱：ahuali;主要内容蒙特卡洛方法应用实例2;蒙特卡洛方法介绍蒙特卡洛起源与;蒙特卡洛起源与发展1白释或兑浇;模拟的概念模拟就是利用物理的、;模拟的方法物理模拟对实际系统及;蒙特卡洛（Monte Carl;MC的起源和发展Monte C;MC的起源和发展事实上，Mon;MC的起源和发展在大众的心目中;Buffon 试验假设平面上;从而针线相交的概率为根据上式，;function piguji; buffon(.6,10;建立统计模型，主要特征参量方面;蒙特卡洛模拟误差分析2咏运础澄;蒙特卡洛模拟的理论基础大数定律;蒙特卡洛模拟的误差分析由中心极;蒙特卡洛模拟的误差分析 关于蒙;蒙特卡洛模拟的误差分析 减小方;蒙特卡洛模拟的效率分析蒙特卡罗;蒙特卡洛方法的特点Monte ;随机数的产生原理3馆准沾渤青茂;常用分布的随机数生成1.均匀分;常用分布的随机数生成2.正态分;常用分布的随机数生成3.指数分;常用分布的随机数生成4.泊松分;一般分布随机数产生方法基本方法;逆变换法(直接抽样方法)设随机;[1]离散型分布即=inf{x;[1]离散型分布例1. 掷骰;function discre;[1]离散型分布例2: 生成1;cdfplot(liti12(;[2]连续分布对于连续型分布，;在［a，b］上均匀分布的分布函;指数分布为连续型分布，其一般形;Randnum=（-2）*lo;设X分布函数为F(x)，X1,;推广至相互独立的 n 个随机变;需要指出的是，当X1,…,Xn;例7 设系统 L 由相互独立;解: (1) (2)唾砂债丧喊;例8 设Xi 分布函数为生成n;逆变换法(直接抽样方法)连续性;逆变换法(复合抽样方法)复合抽;逆变换法(特殊复合分布)在实际;设Y为一离散型随机变量，它可能;设有X的密度函数为：生成100;分布密度函数：的抽样方法为： ;即Y为离散型随机变量，取1，2;分布密度函数：的抽样方法为：2;3.画 f(x) 对应的分布函;Liti19(100)Liti;指数函数分布的一般形式为例10;对应分布函数为使用复合抽样方法;指数分布,均值为1/y再由f2;function liti;筛 选 抽 样定理: 设 X ;例11 令圆半径为R0，该圆上;2.筛选抽样方法：取：则抽样框;function lit;随机向量的抽样：直接抽样1.分;根据上述边缘密度函数和条件密度;直接抽样方法：1.首先由 fl;function liti1;随机向量的抽样：筛选抽样定理：;例13 生成单位圆内均匀分布的;mm=10000；xRandn;实习一1. 生成单位球内均匀分;实习一3.设球壳内半径为R0，