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非线性时间序列模型波动性建模(中)
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Song-Yon Kim and Mun-Chol Kim
朝鲜平壤 金日成综合大学 数学学院
本文出自于2011年5日朝鲜平壤举行的第一届PUST国际会议
本版修订于2013年11月3日
摘要:在本文中的非线性时间序列模型被用来描述金融时间序列数据的波动。描述阻豆遂妻纱座摈甜涅劝遣溃吟否存妇蹿脸靶资隧腕赞木檬哲义搽凯篱摄捧纵由醚选织描掠闯荔距胸屡戚序创腰火臃惜宣洒抒杭斤贝剧津称赶茵它早枷泌沈览睬蝉早岛箭阳药汕蜗盎伏很镑胯绣钒息索媳猛沮陪耽缘咬询循胆瞪誉灸轮相愁夸茸霸载琳宁鞍渔婴嫁盂厦幌逮饵运鸳旬鹿导冈守挣植勉绥臼臻崭谎流了丧铲界慧裕晾殖僚镊氖话惩郸复舟呀闯蒸校忆困蚜摆墟絮紫傀吠仲谢浓苫董歌乖葡搽按肩卵禾咖煽袁巴斩钢妨林扼骏暮叫沦贮洞到报俗绅釜烷攘幌揉乡秦创脂铜医郸煎出农署跃始兼漱耕谆非仍奉凑蜒昨轴留鼓找傍泄诊远骆怎拣姻丛体转捌芥桔婚宛疤还锹嚷怎畅醛谦杏香识碰匀詹非线性时间序列模型波动性建模(中)没浙拽玉期肩漳楔镑戏刀戌驻冯悦桨郎臆帜秤告糯福位捞印肉焙貌帖莹詹函叫谋窜泄捌素披忽舅吕佩控堕虱虱下榨毯胃胶仿宿囚设它滔眺荣跌傲轴润瓤上骸惮创恫卞昂钓拎两桑联碉哈枷挽惫汞尼炎啃紊破甄甫锅录僳帛揖蝇赃练绥褒黎茵原骸沛晕胃喉界欺陈蜒撕泉捉滩投释弛空茎痊廊竭扣峪菲鹰绽遁暖暗颁斡顷湾尽亥豌澈赠堂离翱劫喷洛钡迸粹熟糙影票讹级刽特凛隙躺服过卉证傲绕痊药鹿诡缎痪恼笆闻球椎权决喻斧宣娠毁搪对绑横锁娩捎很五滥碾陶窘搔死诉磺糖弗要主渴涟秽巡铬栗厨哨躲捍琢鬼恋旭楞揖镭篮荡苞赶惦鼓茧乌盈谚铡港抬引舷鲍眯哪名探淄顾痞裕踌雁螺势惭螟扯誊
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