混合条件风险价值的随机单调性及其在库存系统中的应用.pdfVIP

第37卷 第5期 应 用 数 学 学 报 Vo1．37No．5 2014年 9月 ACTAMAgi’HEMATICAEAPPLICATAESINICA Sep．，2014 混合条件风险价值的随机单调性 及其在库存系统中的应用 禹海波 (北京工业大学经济与管理学院，北京100124) (E—mail：haibo_yu~126．corn) 摘 要 运用应用概率中的随机占优和可变序研究一类与前景理论中损失规避有关的混合条件 风险价值的随机单调性及其在库存管理中的应用．引入用于刻画决策者损失规避和风险偏好特 性的风险偏好系数 ，得到混合条件风险价值关于此风险偏好系数和风险水平 叼的单调性和上 下界．证明对大于或等于 1的风险偏好系数，混合条件风险价值在一阶和二阶随机占优意义下 具有随机单调性；对小于1的风险偏好系数，混合条件风险价值在凸序意义下具有随机单调性． 从