4.4矩、协方差矩阵选读.ppt

第四节 矩 协方差矩阵 一、基本概念 二、n 维正态变量的性质 三、小结 1.定义 设 和 为随机变量， 为正整 数， 为 阶原点矩 (简称 阶矩); 为 阶中心矩； 为 阶绝对原点矩； 为 阶绝对中心矩； 称 为 和 的 阶混合矩; 为 和 的 混合中心矩. 一.基本概念 假定其中各数学期望都存在 “矩”是来自于物理学中力矩的概念 1 阶原点矩 2 阶混合中心矩 2 阶中心矩 2.说明 3. 协方差矩阵 协方差矩阵的应用 协方差矩阵可用来表示多维随机变量的概率密度，从而可通过协方差矩阵达到对多维随机变量的研究 由于 引入矩阵 由此可得 由于 推广 二、n 维正态变量的性质 线性变换不变性 三、小结 2.正态变量是最重要的随机变量，其性质一定 要熟练掌握. 本章小结 数学期望 方 差 离散型 连续型 性 质 协方差与相关系数 二维随机变量的数学期望 定 义 计 算 性 质 随机变量函数的数学期望 定 义 协方差的性质 相关系数定理 * *