关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记.pdf

　2005 年 4 月 系统工程理论与实践 第 4 期 　 ( ) 文章编号 2005 关于“定期人寿保险中的破产模型”的注记 林 　祥 ( 中南大学数学学院概率统计研究所 ,湖南 长沙 410075) 摘要 : 　利用风险理论 ,对定期人寿保险模型进行了研究 ,得到了定期人寿保险模型的破产概率的表达 式. 关键词 : 　定期人寿保险 ; 破产概率 ; 准备金 中图分类号: 　F840 　　　　　　　　文献标识码 : 　A 　　　 A Note to Ruin Model of Term Life Insurance LIN Xiang ( ) Research Institution , School of Mathematics , Central South University , Changsha 410075 , China Abstract : 　In this paper ruin probability in the term life insurance is studied , we give the formula of ruin probability. Key words : 　term life insurance ; ruin probability ; reserve 1 　引言 贵刊 2002 年 5 月第五期 P66 - 70 文章“定期人寿保险中的破产模型”,其结果是错误的. ( ) ( ) 　　首先 ,定义 1 中的时刻 t 时的盈余u t = u + ct - s t ,是可以包含附加保费等其它一些因素的 , 因 ( θ) ( ) ( ) θ 为 c = 1 + E[ s t ] ,并不是 c = E[ s t ] , 表示附加保费等. 在保险公司的实务经营过程中 ,保险公司在定期人寿保险的费率厘定时 ,对每一个年龄的各种不同情 况 ,定出相应的保费和理赔额 ,并算出其盈余 ;而在考虑团体险时 ,保险公司作为一个整体 ,总的盈余是各 个年龄的盈余之和 ,保险公司的破产是指总的盈余小于 0 ,而并不是某一个年龄的盈余小于 0 ,保险公司就 破产了. 定理 1 的结果是错误的 ,共有 m 组人参加保险 ,保险公司在 t 年末的破产概率等于这 m 组保险总的 盈余小于 0 的概率 ,它并不会等于这 m 组的破产概率之和. 我们知道 ,在这 m 组保险中 ,若有一组的盈余 为负 ,但若其它各组的盈余之和足以弥补这一亏损 ,保险公司是不会破产的 ,而由定理 1 知保险公司以概 率 1 破产. 同时 ,定理 1 求出的破产概率完全可能大于 1 , 这在数学上也是错误的. 最后 ,在定期人寿保险 中 ,破产概率一定跟年龄有关. 下面对论文进行如下修改 2 　模型 考虑如下的 T 年期定期保险合同 ,保费于每年年初缴付 ,赔付于年末进行.