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2017-06-30 发布于河南
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我国商业银行操作风险模拟估计.pdf

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我国商业银行操作风险模拟估计

山东财政学院学报(双月刊) 2009年第 5期(总第 103期) 1 2 高丽君李建平 ( 1. 山东财政学院, 山东济南 250014; 2. 中国科学院, 北京 100080) [ ] 本文利用极值理论和蒙特卡洛模相结合的方法对我国商业银行操作损失整体分布进行估计首先根据均超函数图估计出恰当的阈值, 利用假设检验估计超阈值的发生强度, 用广义帕累托分布估计了超限参数采用模方法分别对超阈值的发生强度和损失强度进行合, 得到年度超阈值损失分布的估计低于阈值的分布采用统计方法获得发生强度和损失强度的分布两者结合得出一定时期内操作风险总分布, 并得出一定时期内的操作风险资本金 []金融风险;操作风险; 极值理论; 蒙特卡洛模 [] F830. 45 [ ]A [] 1008- 2670( 2009)05- 0055- 04 , ( L A ) ( EVT ) [ 1] , 1999 Chavez- emoulin et a.l ( 2006) , Neslehova et al. [2] , ( 2006) , ,Copulas, 2002, , Bocker K laus( 2006)[ 3] , , 2005 3 , , WTO, 2006 , [ 4] Basel Kartik AnandRemi erKuhn( 2007) : , , , , [5] , 2013 L. allaValle P. Giudici( 2008) , , [6]

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