由资料统计值观察到的现象,必须验证,这就是统计中的假说检定,藉.PDF

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由资料统计值观察到的现象,必须验证,这就是统计中的假说检定,藉

由資料統計值觀察到的現象,必須驗證,這 就是統計中的假說檢定 ,藉由統計的科學方 法,得到合理的評估。 例:台灣股市帄均而言,第一季的帄均報酬 為最高,從統計理論的觀點,單純就帄均報 酬本身的大小來比較是不嚴謹的,較穩健的 作法,是要建立假說,並運用統計方法加以 檢定。 若按季來看,各季的報酬率報、標準差並不 一致。 計量_2_test 1  近十年台股大盤各季季報酬,那一季投資較好? 第一季 第二季 第三季 第四季 1991 0.2439 0.0594 -0.1344 -0.0505 1992 0.0137 0.0475 -0.1953 -0.0674 1993 0.4347 -0.1821 -0.0294 0.6858 1994 -0.1726 0.1312 0.1880 -0.0117 1995 -0.0670 -0.1917 -0.0503 0.0199 1996 -0.0036 0.2672 0.0024 0.0470 1997 0.1969 0.1020 -0.0335 -0.0616 1998 0.1081 -0.1354 -0.1426 -0.0820 1999 0.1407 0.2213 -0.1023 0.1379 2000 0.1477 -0.1743 -0.2740 -0.1807 帄均數 .1042 .0050 -.0772 .0437 報酬率的 標準差 .1721 .1739 .1258 .2411 估計值、 變量及估 標準誤(se) .0544 .0550 .0398 .0762 計誤差 計量_2_test 2  帄均季報酬率為:1423 ;投資風險 所代表的標準差則為: 4213 。與一 般高風險高報酬的想法頗為吻合。 因此只以報酬帄均來分析哪一季的投資 較好,基本上不符合財務學理,因為高 風險通常伴隨著高報酬。故從統計學上 來看,只看帄均報酬是有謬誤的,較嚴 謹的方法是建立假說並運用統計方法加 以檢定,看其是否具有統計上的顯著性。 計量_2_test 3 1.5 估計 抽樣誤差 實際母體 樣 推論 本 估計之母體 統計推論必產生差異,稱為抽樣誤差;抽樣誤差的大小 與樣本數、推論方法等有關,依據抽樣分配來估計。 計量_2_test

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