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相关函数的性质 一、相关函数的性质 二、应用举例 * 一、相关函数的性质 二、应用举例 假设 X(t) 和Y(t)是平稳相关过程, 分别是它们的自相关函数 和互相关函数. 性质1 平稳过程X(t) 的“平均功率” 性质2 注意: 互相关函数既不是奇函数, 也不是偶函数, 但满足 实际问题中只需计算或测量 性质3 关于自相关函数和自协方差函数有不等式 此式表明: 类似的, 可推得以下有关互相关函数和互协方 差函数的不等式: 性质4 是非负定的. 即 g( t ) 都有 由于任一连续函数, 只要具有非负定性, 那么该函数必是某平衡过程的自相关函数. 所以对于平稳过程而言, 自相关函数的非负定性是最本质的. 说明 证明 根据自相关函数的定义和均值运算性质有 性质5 如果平稳过程 X( t ) 满足条件 则称它为周期是 的平稳过程. 周期平稳过程的自相关函数必是周期函数,且其 说明1 由平稳性 及方差的性质知: 由柯西-施瓦兹不等式 得到 展开得 说明2 在实际中, 各种具有零均值的非周期性 设某接收机输出电压V(t)是周期信号S(t)和噪声 电压 N(t) 之和, 又设S(t)和 N(t)是两个互不相关(实际问题中一般 都是如此)的各态历经过程, 且 由于V(t) 的自相关函数为 根据性质5, 例1 即 又因为一般噪声电压当 值适当增大时, 相关接