一种基于随机Taylor展开式的随机微分方程数值解法.pdfVIP

第 29卷第 4期 大 学 数 学 VoI-29，№ ．4 2013年 8月 COLLEGE M ATHEMATICS Aug．2013 一 种基于随机 Taylor展开式 的 随机微分方程数值解法 李井刚， 朱晓临， 王子洁 (合肥工业大学 数学学院，安徽 合肥 230009) [摘 要]给出了一种基于随机 Taylor展开式的随机微分方程数值格式，证明了它的均方稳定性。此 外 ，还证明了这种数值格式的均值意义下的局部收敛阶为 2，均方意义下的局部收敛阶为 1，均方强收敛阶为 1．数值实验表明本文的方法 比Euler法和 Milstein方法具有更好 的逼近效果 ． [关键词]It6型随机微分方程；随机 Taylor展开式；均方稳定；局部收敛阶；强收敛阶 [中图分类号]0211．63 [文献标识码]A [文章编号]1672—1454(2013)04—0044—08 1 引 言 随着随机微分方程越来越广泛地应用到系统科学、工程控制、生态学等各个方面，随机微分方程 的 理论和应用有了迅速的发展．但在解决实际问题时 ，随机微分方程 的解析解不易求得 ，因此 ，构造合理 、 有效的数值方法就显得十分重要了．而所构造的数值方法的合理性和有效性很大程度上又取决于方法 本身的稳定性和收敛性．近十年来，计算机技术的快速发展，使随机微分方程数值解的应用得 以借助计 算机进行更深入 的研究，促进 了该学科的快速发展． 在常微分方程数值解法中，很多数值方法都是基于确定性的Taylor展开式．相应地 ，在随机微分方 程中，随机Taylor展开式|l1]也是构造随机微分方程数值方法的重要手段．常见的有求解随机微分方程 的Euler法_2]和 Milstein法I3]，它们都可 以看作是对随机 Taylor展开式在不同阶处进行截断而得到 的，随机 Runge—Kutta方法 ]也是基于随机 Taylor展开式的求解随机微分方程的数值方法．本文给出 了一种基于随机 Taylor展开式 的随机微分方程数值格式 ，证明了它的均方稳定性．此外 ，本文还证 明了 这种方法的均值意义下的局部收敛阶为 2，均方意义下 的局部收敛阶为 1，均方强收敛阶为 2．最后的数 值实验表明本文的方法 比Euler法和 Milstein方法具有更好的逼近效果． 2 方法推导 设一维标量 自治随机微分方程 dX(t)一，(X(￡))dt+g(X())dw()， t∈Ito，丁]， X(t。)一Xo， X ∈ ， (1) 其中f，g为 [￡。，丁]上的连续可测函数，分别称为漂移系数和扩散系数，且Elx。I。。。， ()为标准 的winner过程，当t0，步长h0时，其增量△W()===w(t+ )一叫(￡)服从正态分布 N(O，gfi)． 设 N是正整数 ， [收稿 日期]2012—02—27 [基金项 目]教育部科学技术研究重大项 目(309017)；安徽省 自然科学基金 06)；第 38批留学回国人员科 研启动基金 (2010JYLH0322) 第4期 李井刚，等 ：一种基于随机 Taylor展开式的随机微分方程数值解法 45 L。_，(X) + x) ， L g(X) ． 器2 ， 其 中 。一 ，j一△ ．特别地 ，。。一 1 z 1E(Aw )。一 ] ， 一 ． 于是 (2)式为 +1-厂『(x())(x())+专g尸(x())]+尺． (3) f