2012至2013学年第一学期摘要.docVIP

2012至2013学年第一学期 研究生教学日历 课程名称：金融随机分析 学时：60 使用教材： Stochastic Calculus for Finance II Continuous-Time Models 教师姓名：夏登峰 任课专业：应用数学 硕士点负责人签字： 2012年8月31日 所在学院：数理学院 院长签字： 2012年8月31日 安徽工程大学 讲 次 周 次 日/月 内容（讲授、研讨课、实验课等） 教材 章节 学时分配 讲授 研讨 实验 上机 1 1 9.3 奇异期权：带漂移布朗运动的最大值 7.1, 7.2 2 2 1 9.7 敲出障碍期权：上敲出看涨期权； Black-Scholes-Merton 方程 7.3.1, 7.3.2 2 3 2 9.10 上敲出看涨期权价格的计算 7.3.3 2 4 2 9.14 回望期权：浮动执行价格的回望期权；Black-Scholes-Merton 方程 7.4.1, 7.4.2 2 5 3 9.17 降低维度；回望期权价格的计算 7.4.3, 7.4.4 2 6 3 9.21 固定敲定价格的亚式看涨期权；状态的扩展 7.5.1, 7.5.2 2 7 4 9