随机过程4-3.pptVIP

当 时，有 故 此式表明剩余寿命仍然是服从参数为 的负指数分布。 注 反之，若一连续型分布具有“无记忆性”，则其一定是 负指数分布。 机器运转一段时间后遇到故障需要修理，经过一段时间 修理，当机器修复后又进行运转。假定机器从一次起动直 到需要修理的运转期是随机的，服从参数为μ的负指数分 布，其概率密度为 ，而修理工修理一次，排除 故障修复机器所需时间亦是随机的，服从参数 的负指数 分布。 例2 考察一台机器的运转情况。如果机器正在运转，则认 为处于状态 1；如果机器正在修理，则认为处于状态 0。 为这台机器配备一个修理工。 假定机器各次运转期相互独立，各次修复时间也相互 独立，且各次运转期和修复时间之间相互独立。 记 为在 t 时刻机器所处状态。由于 t 时刻以后机器 的状况，仅与在 t 时刻的状态以及 t 时刻后剩余运转时间 或剩余修复时间有关。 利用负指数分布的无记忆性知 是马尔科夫过程。 试求此马尔科夫过程的转移概率函数。 解：为了列出柯尔莫哥洛夫方程，先确定 。 当 很小时，如果机器在 t 时刻处于修理状态，而在 时刻转变为运转状态，那么只要求在 时间内机器修复，此时， 故有 同样可得， 故有 。 利用速率函数的性质(3)可得 因而 容易解得 柯尔莫哥洛夫向前方程是 由于 ，因而 代入上面第一个方程得 再利用初始条件 可确定常数 c。 因而得 再利用 ，得 如果顾客到来时见服务窗口有空，那么立即接受服务； 如果见到服务窗口前有人，但不超过N-1个，那么他排到 队上等待，等到前面的顾客服务完毕，再接受服务； 如果见到服务窗口前有 N 个人，那么他立刻离去，不 再接受服务。 例3 考察一个服务窗口前顾客排队的情况。假定排队场地 有限，最多可容纳 N 个人。设顾客的来到数是例 1 中的 泊松过程。 假定各个顾客接受服务的时间长度都服从参数 的负指 数分布，且相互独立，又与顾客来到的情况独立。 这是因为 t 时刻以后顾客的来到情况与 t 以前无关，以及 t 时刻正在接受服务的顾客的剩余服务时间具有无记忆性所 致。 记 t 时刻队长（队上的顾客数）为 X(t)。它可能取的值为 0,1,2,...,N. 由于 t 时刻以后队长的变化情况仅与在 t 时刻的队 长有关．所以 X(t) 是马尔科夫过程。 为了列出柯尔莫哥洛夫方程，先确定 。 一个在 t 时刻正在接受服务的顾客，在 时间中 结束服务，亦即其剩余服务时间Y小于 , 其概率为 如果在 t 时刻队长为 ,而在 中来到一 个顾客，正在接受服务的顾客还未服务完，那么在 时 刻有 i +1 个顾客。因而概率 故 如果在 t 时刻队长为 , 而在 正在接受 服务的顾客服务完毕，没有顾客到来，那么在 时刻有 i -1 个顾客。因而概率 故 如果在 t 时刻队长为 , 而在 没有 顾客到来，正在接受服务的顾客没有服务完毕，那么在 时刻仍有 i 个顾客。因而概率 故 第4章 马尔科夫过程 第*页 内容 回顾 马尔科夫过程 定理1 ( C-K方程 ) (2.7) 矩阵形式 ??(2.8) （2.11) 初始概率，绝对概率 （2.12) 绝对概率分布完全被初始概率分布和 n 步转移概率所确定。 有限维分布完全由初始概率分布和转移概率所确定。 遍历性 ??? (２.15) 如果 满足 ，则称它是转移概 率的极限分布。 则称它是平稳分布。 　(2.20)　　　 如果一个概率分布 满足　 具有遍历性的有限马氏链转移概率的极限分布是平稳