支付股息欧式看涨期权的两种定价方法.pdfVIP

第28卷第6期 衡阳师范学院学报 NO．6Vo1．28 2 0 0 7年1 2月 Journal of Hengyang Normal University Dec．2 0 0 7 支付股息欧式看涨期权的两种定价方法 陈金生 ，邓迎春 (1．湖南师范大学 数学系，湖南 长沙 410004；2．中南林业科技大学理学院，湖南株洲 412006) 摘 要：根据投资组合理论，本文建立了支付股息欧式看涨期权的价格模型，并在此基础上研究了两种定价 方法。 关键词：投资组合；欧式期权；Black—Scholes方程；Feynman-Kac公式 中图分类号：029；F224 文献标识码：A 文章编号：1673—0313(2007)06—0045—03 1 引 言 d、，=( 8V十 1 s。 32V dt+aaV5ds，