中南大学随机过程第九章.pptVIP

计算机科学与工程学院　顾小丰 随机过程与排队论 数学科学与计算技术学院 胡朝明 Email：math_hu2000@csu.edu.cn * 上一讲内容回顾 齐次马氏链状态的分类 互通 首达 常返与非常返 正常返与零常返 状态空间分解 不可约马氏链 状态的周期性 本讲主要内容 连续参数马尔可夫链 转移概率函数、转移矩阵 连续参数齐次马氏链 初始分布、绝对分布、遍历性、平稳分布 转移概率函数的性质 状态转移速度矩阵 生灭过程 §3.4 连续参数马尔可夫链 类似离散参数马氏链，只是把离散的时间参数 改为连续的时间参数，便可得到类似的结果。 转移概率函数 设{X(t),t?0}为连续参数马氏链，对任意i,j?E ＝{0,1,2,…}，任意非负实数s,t，条件概率 pij(s,t)＝P{X(t+s)=j|X(s)=i} 称为此马氏链{X(t),t?0}的转移概率函数，显然 连续参数齐次马氏链 若{X(t),t?0}为连续参数马氏链的转移概率pij(s,t)与 绝对分布、遍历性、平稳分布 设{X(t),t?0}为连续参数齐次马氏链 转移概率函数的性质 0?pij(t)?1，i,j?E； 转移概率函数的性质(续1) 设齐次马氏链{X(t),t?0}的状态有限，E={0,1,2,…, s}，如果存在t00，使得对任意i,j?E，都有pij(t0) 0，则此齐次马氏链{X(t),t?0}为遍