中联重科融资租赁有关的压力测试.pptVIP

融资租赁公司的信用风险分析 基于中联重科公司的压力测试研究 汇报人：耿兆欣 中联重科的主要客户分类与信用风险评估应用 客户 国内 信用评分模型 一般情景 压力测试模型 特殊情景 国外 VaR模型（蒙特 卡罗模拟） 一般情景 压力测试模型 特殊情景 压力测试定义与应用 压力测试通常是指将整个金融机构或资产组合置于某一特定的（主观想象的）极端市场情况下，测试该金融机构或资产组合在这些关键市场变量突变的压力下的表现状况，看是否能承受得起这种市场的突变。 “压力测试”的英文名称是stress testing，从应用的理念来看，stress所指不是压力的情景，stress有“重点”、“强调”之意，在这个定义中是只着重突出某个变量，固定其他变量的情况下，观察目标对象的表现状况。 在信用风险分析中，压力测试一般是指根据历史数据，选择评价指标，估计在突发的经济恶化的极端情况下，客户违约概率的可能取值。并以此指导信用借方的信用决定。 SPSS相关应用：主要运用regression下的线性回归与logistic回归。 为什么要进行压力测试 经济学意义：潜在风险因素的存在，使在极端情景发生时的经济破坏程度大于正常情况下VaR分析的预测值。 统计学意义：一般的信用度量制模型中，违约被模型化为一种有着一定概率分布的离散或连续变量。在个体违约概