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我国转轨时期经济周期波动的特征分析及监测方法的应用研究 一、选题背景 二、论文内容 （一）经济周期波动监测方法及形成机理研究概述 （二）利用合成指数分析我国增长率循环的特征 （三）趋势、循环分解和我国增长循环研究 （四）构建具有非对称特征的经济景气指数 （五）我国经济周期波动中消费、投资和外贸作用 的实证分析 （六）产出和物价波动特征及影响关系分析 1.国内外研究现状 2.经济周期波动成因理论研究历程 1.合成指数 3.我国转轨时期经济周期波动的增长率循环 1.趋势和循环要素的分解 2.BP滤波的分解原理 3.我国经济增长周期波动特征 1.动态因子模型 动态因子模型将多个时间序列分解出一个共同成分，并将其视为体现经济系统景气状态的景气指数。 Stock和Watson构造了反映经济变量之间协同变化的SW景气指数（1989，1993，2003）。 2.动态马尔可夫转移因子模型 估计方法 模型估计采用了Kim通过结合Hamilton滤波和Kalman滤波的近似极大似然估计方法。 1.宏观经济预警信号系统 2.对外贸易与我国经济周期波动的关系 1.产出的中周期波动 本文的主要创新和结论如下： 1．重新筛选经济周期波动景气指标体系，并计算先行、一致合成指数; 2．首次基于BP滤波构建了我国增长周期波动景气指数; 3．在SW景气指数基础上，首次构建了具有马尔可夫状态转移特征的景气指数； 4．通过预警信号系统，对比分析了消费、投资等主要经济变量在几次经济波动中的不同作用； （2）开放经济乘数 出口拉动经济增长可以乘数理论来阐述，即出口增加导致出口企业收入增加，从而引发一轮轮的消费需求，最终使得总收入产生数倍于最初出口的增加。 通过测算动态的边际消费倾向ct和边际进口倾向mt ，求出动态的开放经济乘数 第五章 开放经济乘数值 1994年后乘数逐渐上升，单位出口对经济增长产生较大的拉动。1998年以后，边际进口倾向上升，开放经济乘数不断降低，说明外需对经济增长的拉动作用有所减弱，我国经济保持高速增长主要得益于内需的扩大。 计算结果 边际进口倾向 第五章 （1）1982～1990年，以轻工、纺织产业为主； （2） 1991～1999年，公路、港口、电力等基础设施和行业和彩电、冰箱、洗衣机等家电业带动了新一轮的增长周期； （3）1999年后，新一轮上升阶段（房地产、汽车、通信等） 前两次波动由产业结构变化导致新设备投资引起，持续时间为9年，比较符合朱格拉描述的中周期特征。 国内生产总值（GDP）同比增长率 (可比价格，经济普查数据) (单位：%) 第六章 2.物价波动特征及其与经济周期波动的关系 短缺经济下，由于物价对总需求非常敏感，可以根据物价水平的波动判断宏观经济周期波动态势。然而，在新阶段，产出波动对物价的影响逐渐减小并滞后，不能通过CPI等来判断经济周期的态势。 在新阶段经济稳定增长的同时，物价水平却一直保持稳定的态势，没有出现如短缺经济时的疾速上升趋势。 CPI（上年同月=100） CPI（1991年1月=100） 第六章 菲利普斯曲线逐渐变得平缓，表明产出缺口的变动对物价的影响基本呈现稳定的下降趋势，这解释了高增长低物价结伴出现的现象。 菲利普斯曲线的动态分析 (13.97) (-4.91) 菲利普斯曲线方程中通货膨胀率的产出缺口弹性 第六章 三、主要工作和创新之处 * * 作 者：王金明 指导教师：高铁梅 教授 Analysis of the Features of the Business Cycles in the Transient China and Studies on the Application of the Monitoring Methods 西方经济学家们很早就关注宏观经济繁荣、衰退交替出现的经济周期现象。各个经济学流派的经济学家们提出了大量的阐释经济周期波动出现原因和本质的经典理论，同时，很多经济学家根据观测到的大量经济指标，用统计方法和计量模型分析经济周期的各种特征，并通过对经济周期波动的监测刻画宏观经济态势。 而在我国，经济周期波动历来被认为是资本主义经济的伴生物，20世纪80年代中期以来，有关中国经济周期波动的探讨才由禁区向纵深发展，并在90年代后受到普遍重视。 在董文泉教授的领导下，吉林大学率先开始了我国宏观经济监测研究，用统计方法和计量模型来测定经济周期的长度和波动幅度等特征，并一直坚持理论研究与实际应用相结合，