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12-ARMA模型参数估计算法的改进_黄雁勇.pdf
理 论 新 探
ARMA 模型参数估计算法的改进
黄雁勇，王 沁，李裕奇
（西南交通大学 数学学院，成都 610031 ）
摘 要：文章提出了一种 模型的非线性估计方法 这种方法通过 算法构造具有遗
ARMA , DFP
传对称正定性的矩阵来近似Hesse 矩阵的逆，从而实现了ARMA 模型参数的估计。 仿真结果表明，
该方法具有良好的准确度和可靠性，可以改进ARMA 模型的参数估计。
关键词： 模型；非线性最小二乘法； 算法
ARMA DFP
中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ）
O212.1 A 1002-6487 2009 16-0007-03
在系统模型的形式确定以后 参数估计问题显得就尤为 最小二乘思想，就是使得目标函数 最小。 由于残差
, S(β)
重要了。 参数估计是建立恰当模型的关键步骤，不仅影响模 序列 ，…， 通过 的逆函数形式表示成观测
εt-1 εt-m ARMA(n,m)
型适应性，还影响模型预测的结果。 正是由于参数估计的地 值 的线性函数，所以， 是关于参数 为非线性的函数，
{x } f (β) β
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