基于因子分析与聚类分析的寿险公司财务评价.pdfVIP

基于因子分析和聚类分析的 寿险公司财务评价 周 延1 郭建林2 (1．华东师范大学国际金融与风险管理研究中·c2／金融与统计学院，上海，200241； 2．山东大学经济学院，济南，250100) 摘要：在后金融危机时代，人们越来越重视对金融风险的计量和管控。鉴于多元统计中的因子分析 和聚类分析在评价特定系统风险水平中的客观性和科学性，将此方法引入到我国寿险公司财务系统，可以 实现其系统风险评价的数量化和客观化，正确考量其财务风险状况。据此对我国主要的寿险公司进行实证 研究，并对照标准普尔(SP)的评级体系将各自的财务状况进行分类。进而可以根据其风险因子得分有 针对性地提出各类寿险公司不同的发展战略。 关键词：因子分析；聚类分析；财务评价；寿险公司 D 确率(TimothyJ．Gallagher，J