全局自适应拟MonteCarlo技术在数字期权中的运用_夏庆.pdfVIP

第33 卷 第3 期 武汉理工大学学报 ·信息与管理工程版 Vol． 33 No． 3 2011 年6 月 JOURNAL OF WUT (INFORMATION ＆ MANAGEMENT ENGINEERING) Jun． 2011 文章编号:1007 － 144X (2011)03 － 0464 － 05 文献标志码:A 全局自适应拟Monte Carlo 技术在数字期权中的运用 1 1 2 夏 庆 ，潘 敏 ，张华华 (1． 武汉大学经济与管理学院，湖北武汉430072 ;2 ． 中国人民银行武汉分行，湖北武汉43007 1) 摘 要:运用优化分层Monte Carlo 模拟和比例分层Monte Carlo 模拟两种方法计算数字期权的 值，结果表 Δ 明优化分