大学概率统计教程第四章.ppt

定理4.4.1:设随机变量X~N（μ，σ2), 其k 阶 中心矩记为μk, 则 4.4.2 协方差与协方差阵 定义4.4.3: 设（X，Y）为二维的随机变量，若X与Y的 的1+1阶混合中心矩存在，记为 COV(X, Y)=E{[X?E(X)][Y?E(Y)]}. 称为X与Y的协方差, 易见 COV(X, Y)=E(XY）-E(X)E(Y). 为计算协方差的常用公式。 显然，当X=Y时有COV(X, Y)=D（X）。 协方差的性质 (1) COV(X, Y)=COV(Y, X); (2) COV(X,a)=0, COV(X,X)=D(X); (3) COV(aX, bY)=abCOV(X, Y), 其中a, b为 常数； (4) COV(X+Y，Z)=COV(X, Z)+COV(Y, Z); (5) D(X Y)=D(X)+D(Y) 2COV(X, Y). (6) 若X与Y独立，则COV(X, Y)=0。 对于二维随机变量(X，Y)，称矩阵 为（X，Y）的协方差阵。 对于n维随机变量(X1，X2，…，Xn)，记 则称矩阵 为(X1，X2，…，Xn）的 协方差阵。是一个n阶对称阵 0.2 0.1 0.1 0.15 0.3 0.15 0 1 1 2 3 X\Y 求(X,Y)的协方差阵及均值向量 0.4 0.6 Pk 0 1 X 0.35 0.4 0..25 Pk 1 2 3 Y 0.4 0.15 0..3 0.15 Pk 0 1 2 3 XY 例4.4.5：设(X,Y) ?N(?1, ?2; ?12 ,?22;r)，求（X，Y） 的协方差阵。 4.4.3 相关系数 定义4.4.4 若随机变量 X，Y的方差和协方差均存在, 且DX0,DY0，则 称为X与Y的相关系数. 称为X与Y的标准化随机变量，易知E(X*)=0，D(X*)=1.且 定理4.4.3若随机变量 X，Y的方差和协方差均存在，记 定理4.4.4 设随机变量X与Y的相关系数?XY存在,则有 (1) ?XY = ?YX ； (2) |?XY|?1， (3) |?XY|=1?存在常数a, b 使P{Y= aX+b}=1； §4.2 方差 4.2.1 方差的定义 在实际问题中常关心随机变量与均值的偏离程度，可用E(|X-EX|)，但不方便；所以通常用 E[X-E(X)]2来度量随机变量X与其均值EX的偏离程度。 定义4.2.1:P(114)设X是随机变量，若E[X-E(X)]2存在，则定义 D(X)= E[X-E(X)]2 称其为随机变量X的方差，记作D(X)或Var(X)， 称 为标准差。 方差是一种特殊的数学期望。是描述随机变量取值 波动程度（离散程度）的一个数字特征。 计算方差的常用公式： D(X)=E(X2)-[E(X)]2. 例： ： 的射击水平由下表给出 甲、乙两人射击，他们 ：甲击中的环数； X ：乙击中的环数； Y 平较高？ 试问哪一个人的射击水 解： ． 比较两个人的平均环数 甲的平均环数为 5 . 0 10 2 . 0 9* 3 . 0 8 * + + * = E(X) 乙的平均环数为 4 . 0 10 4 . 0 9 2 . 0 8 * + * + * = E(Y) 的方差分别为 的，但两个人射击环数 是一样 ，甲乙两人的射击水平 因此，从平均环数上看 ( ) 环 2 . 9 = ( ) 环 2 . 9 = ( ) ( ) ( ) 5 . 0 2 . 9 10 2 . 0 2 . 9 9 3 . 0 2 . 9 8 2 2 2 * - + * - + * - = D(X) 76 . 0 = ( ) ( ) ( ) 4 . 0 2 . 9 10 4 . 0 2 . 9 9 2 . 0 2 . 9 8 2 2 2 * - + * - + * - = D(Y) 624 . 0 = ， 由于 D(X) D(Y) 甲稳定． 这表明乙的射击水平比 4.2.2 方差的性质