第2章密度函数的非参核估计.pdf

© 周先波, 《计量经济学非参数估计及GAUSS应用》课件，2017年，清华大学出版社 第2章 密度函数的非参核估计  本章知识点： 密度函数非参数核估计密度函数非参数核估计方法方法 核估计的有限样本性质，窗宽的选取 核估计的渐近性质核估计的渐近性质 ：：一致性和渐近正态性致性和渐近正态性 核估计的置信区间和置信带 分布函数的核估计分布函数的核估计 多元密度函数的核估计 条件密度函数的核估计条件密度函数的核估计 混合变量密度函数的频率估计和核估计 1 密度函数非参数估计的动因密度函数非参数估计的动因  需得到较为稳健的密度函数估计  密度函数参数形式的设定偏误可能导致真正密密度函数参数形式的设定偏误可能导致真正密 度函数的非一致估计  拒绝原假设拒绝原假设 （（密度密度函数具有某参数形式数具有某参数形式））提供提供 不了密度函数估计的进一步信息  许多受限因变量模型的半参数或非参数估计要 用到密度函数的非参数估计。