第三节随机变量的协方差与相关系数对多维随机变量,随机变量的数学.doc

第三节 随机变量的协方差与相关系数 对多维随机变量, 随机变量的数学期望和方差只反映了各自的平均值与偏离程度，并没能反映随机变量之间的关系. 本节将要讨论的协方差是反映随机变量之间依赖关系的一个数字特征. 内容要点： 一、 协方差的定义 定义 设为二维随机向量,若 存在, 则称其为随机变量和的协方差, 记为,即 按定义, 若为离散型随机向量,其概率分布为 则 若为连续型随机向量, 其概率分布为 则 . 此外, 利用数学期望的性质, 易将协方差的计算化简. 特别地, 当与独立时, 有 二、协方差的性质 1. 协方差的基本性质 ,其中是常数; 为任意常数; (6) 若与相互独立时,则 2. 随机变量和的方差与协方差的关系 特别地, 若与相互独立时, 则 . 三、相关系数的定义与性质 定义 设为二维随机变量,称 为随机变量和的相关系数.有时也记为. 特别地，当时，称与不相关. 相关系数的性质 1. 2. 若和相互独立, 则. 3. 若,则当且仅当存在常数 使, 而且当时, ;当时, . 注: 相关系数刻画了随机变量Y与X之间的“线性相关”程度. 的值越接近1, Y与X的线性相关程度越高; 的值越近于0, Y与Y的线性相关程度越弱. 当时, Y与X的变化可完全由X的线性函数给出.